《科學與工程中的隨機微分方程》是1980年海洋出版社出版的圖書,作者是張炳根、趙玉芝。
基本介紹
- 中文名:科學與工程中的隨機微分方程
- 作者:張炳根,趙玉芝
- ISBN:13193·0019
- 頁數:430
- 出版社:海洋出版社
- 出版時間:1980-07-01
- 裝幀:平裝
《科學與工程中的隨機微分方程》是1980年海洋出版社出版的圖書,作者是張炳根、趙玉芝。
《科學與工程中的隨機微分方程》是1980年海洋出版社出版的圖書,作者是張炳根、趙玉芝。內容簡介隨機微分方程是最近二十年中,在各門套用科學發展的推動下,新建立的數學分支。它在機率論和微分方程的基礎上,對包含著確定性過程和隨...
倒向隨機微分方程,即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”,在隨機分析、隨機控制和金融數學界已經獲得了很高的國際知名度。理論發展 從數學的角度看,世界的本質是隨機的,處處充滿著不確定性和隨機現象。經過科學家幾個世紀的努力,1942年數學家伊藤清開創了隨機微積分和隨機微分方程理論,對隨機現象進行定量分析和研究。這個...
《自然科學及工程中的數學方法(第三冊)》是2024年機械工業出版社出版的圖書。內容簡介 本套書入選“十三五”國家重點出版物出版規劃項目,《自然科學及工程中的數學方法》套書共三冊,本書為第三冊,共4章,內容包括:微分方程的級數解、偏微分方程、複變函數、機率與統計等.本書的特點有:給出定理的準確表述,省略...
《非全局Lipschitz條件下的隨機微分方程數值強收斂性研究》是依託中南大學,由王小捷擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 隨機微分方程數值方法的經典收斂性理論要求方程的漂移項係數和擴散項係數均滿足全局Lipschitz條件。然而,在金融、化學、生態學等科學與工程領域中,許多重要的隨機微分方程模型並不滿足這個苛...
隨機微分方程作為一門新興的數學學科,其理論基礎的建立是在20世紀60年代。該學科在很多領域有廣泛的套用前景。隨著隨機分析理論的迅速發展,隨機微分方程理論被廣泛套用於系統科學、工程科學和生態科學等各個方面。將隨機微分方程套用於金融領域是最近三十年的一個熱門話題。例如,用隨機微分方程來解決期權定價問題是隨機...
隨機微分方程、FPK方程、後向Kolmogorov方程及HJB方程。通過求解上述方程得到系統的回響,可靠性及隨機最優控制。將上述理論方法套用於工程和科學中的典型動力學系統。結題摘要 傳統的非線性隨機動力學是基於整數型微積分的。在系統方面,慣量和阻尼是位移和速度對時間的整數型導數;在噪聲方面,布朗運動具有獨立增量性...
《隨機偏微分方程快速高精度算法》是依託吉林大學,由鄒永魁擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 隨機偏微分方程在許多領域(如金融、證劵、工程等)比確定性微分方程能夠更準確、更深刻地反映內在的本質特徵,在實際套用中具有重要意義。數值求解隨機偏微分方程的主要困難是由精確解的弱正則性和機率空間的高維性引起的...
《分數隨機微分方程的定性理論研究及其套用》是依託南昌大學,由張小芝擔任項目負責人的數學天元基金項目。項目摘要 隨著分數階運算元理論的發展,各類分數階運算元及相應的分數微分方程越愈加繁地出現於幾乎所有的研究領域和工程套用之中。分數隨機微分方程特別是由分數布朗運動驅動的分數隨機時滯微分系統在系統識別、期權定價、...
《幾類泛函隨機微分方程的遍歷性》是依託中南大學,由鮑建海擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 泛函隨機微分方程是一類依賴於“過去”的隨機動力系統,此類系統在生命、工程、系統科學等領域具有非常廣泛的套用. 在過去的半個世紀,泛函隨機微分方程在解過程以及“片段”過程的研究均得到了一定程度的發展. 然而...
第1章 隨機微分方程基礎知識 1.1 基本概念 1.1.1 隨機過程及其分類 1.1.2 隨機過程的數字特徵 1.1.3 幾種重要的隨機過程 1.1.4 平穩隨機過程的譜分析 1.2 均方微積分 1.2.1 均方收斂 1.2.2 均方連續性 1.2.3 均方可微性 1.2.4 均方可積性 1.3 隨機常微分方程十 1.3.1 隨機微分方程的...
《一類多尺度隨機偏微分方程的數值計算方法》是依託香港大學深圳研究院,由張智文擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 多尺度問題模型在科學研究與工程實踐的很多領域有著廣泛的套用。由於客觀世界極其複雜、人們採集的數據又非常有限,這些數學模型存在很大的不確定性。 近年來,數學模型的隨機建模,以及定量化分析...
隨機分析(Stochastic Analysis)主要研究現代隨機積分和隨機微分方程。現代鞅論是隨機積分的基礎,它的內容主要的有測度論的條件期望、連續時間鞅、停時過程、可選過程、可料過程、測度的投影、截口定理、半鞅的Doob-Meyer分解、可變變差鞅、平方可積鞅、局部鞅等。然後從可料過程對L2鞅的隨機積分開始,逐步深入到對一般...
(2)研究帶間斷隨機微分方程的數值方法。分別在高斯白噪聲與Ornstein-Uhlenbeck色噪聲情況下,構造有效的數值方法,求解福克-普朗克方程得到理論部分所需要知道的統計學性質。本項目所研究的內容在理論上能夠加深人們對帶間斷隨機微分方程的認識,同時能為相關的工程研究領域提供實際的指導。結題摘要 該項目以一類帶間斷...
《二階隨機微分方程的Runge-Kutta方法研究》是依託電子科技大學,由王志勇擔任醒目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 二階隨機微分方程因反映了很多自然現象的動力行為,已在物理、控制、生物和金融等領域有著重要的套用。目前,關於數值解方面的研究成果不多,只能將其轉化成一階系統來計算。但是直接對二階系統本身進行...
這種策略如能使下級的行動符合上級的目標,這類微分對策便稱為上下級對策(斯塔克爾貝格對策)或激勵對策。此外,依對策問題中動態系統類型,還有偏微分對策(動態系統用偏微分方程描述)和隨機微分對策(存在隨機的干擾或觀測誤差的微分對策)。在微分對策中,決策人擁有信息的多寡,對決策的自由度和結局的優劣有明顯的...
隨著計算技術的發展,作為工程計算的重要基礎之一,積分方程進一步得到了廣泛而有效地套用。如今,“物理問題變得越來越複雜,積分方程變得越來越有用”。積分方程與數學的其他分支,例如,微分方程、泛函分析、複分析、計算數學、位勢理論和隨機分析等都有著緊密而重要地聯繫。甚至它的形成和發展是很多重要數學思想和概念...
《環境科學與工程中的數學問題》是2002年高等教育出版社出版的圖書,作者是AlexandreErn劉維屏。內容介紹 這本書中收錄的系列講座從簡單介紹著手,然後詳細闡述他們的材料,並通過在環境科學中的套用來例證近期理論的進展.評述報告用最佳的控制儀器、偏微分方程的有限元離散、隨機多功能場等對數據進行類比處理.邀請報告會...
《隨機偏微分方程的有效巨觀建模和稀有事件》是依託南京大學,由王偉擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 本項目目標是發展有效的數學方法,從描述物理和工程中複雜現象的細緻模型中建立一個有效巨觀模型。這些細緻模型是由一類重要的時空微觀尺度上的隨機偏微分方程來描述。由於巨觀- - 微觀以及非線性之間的相互作用,...
同時將得到的結果運用到一些具有實際背景的方程如隨機Volterra方程中並給出數值模擬的結果。本項目的研究將在理論上豐富和發展隨機微分方程數值方法的理論,實踐上將在自動控制、生物化學反應及工程套用等領域具有廣泛的套用前景。結題摘要 由於幾乎所有的隨機泛函微分方程(包括隨機延遲微分方程)都不能寫出解析解,因此數值...
《隨機過程疑難分析與解題方法》是《大學數學學習方法》叢書之一。著重討論了隨機過程的基本理論和分析問題、解決問題的方法,內容包括隨機過程的基本概念、泊松隨機過程、馬爾可夫鏈、連續時間的馬爾可夫鏈、隨機分析與隨機微分方程、平穩過程、平穩過程的譜分析、正態隨機過程和時間序列分析簡介。《隨機過程疑難分析與解題...
《構造保持隨機微分方程不變數的數值方法》是依託哈爾濱工業大學,由馬強擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 作為遭受外界白噪聲影響的一種數學模型——隨機微分方程,廣泛套用於種群動力學、金融經濟學、控制工程、神經網路等科學研究領域。大多數非線性隨機微分方程無法求得精確解的表達式,因而其數值實現是十分...
所以本項目的研究不僅可以豐富隨機微分方程和混合系統自身的理論,也可能推動相關學科的發展。結題摘要 複雜系統無處不在。在科學和工程上,許多複雜系統可以由網路上的耦合系統描述。本項目的主要思想為結合圖論的Kirchhoff矩陣樹定理與Lyaponov第二方法,對重要的耦合系統構造Lyapunov函式,得到相應的穩定性準則。申請人...
《幾類金融隨機模型的數值方法》設計一類高階算法對列維過程驅動的隨機微分方程和延遲隨機微分方程求解並將其套用於期權定價研究,並且還設計一類基於粒子群最佳化的參數校準算法對利率期限結構模型參數估計問題進行研究。《幾類金融隨機模型的數值方法》適合於大學金融數學、數量經濟學、管理科學與工程等專業高年級學生、碩博...
Duffing方程是描述共振現象、調和振動、次調和振動、擬周期振動、概周期振動、奇異吸引子和混沌現象(或隨機過程)的簡單數學模型。因此,在非線性振動理論中研究,Duffing方程具有重要的意義。Duffing方程是非線性理論中常用的代表性微分方程,儘管是從簡單物理模型中得出來的非線性振動模型,但是其模型具有代表性。工程實際...
隨機微分方程是20世紀中葉發展起來的一個新學科。通常把由隨機過程驅動的微分方程稱為隨機微分方程。由於快速變化的噪聲可以用Brown運動建模,加之這方面的理論研究成果已經很充分,處理形式也相對地簡單,並且在實際中也更多地出現,所以人們更關注於以Brown運動驅動的隨機微分方程,研究它的基本性質,利用它來建模。這類...
)與二階微分運算元 L 之間的聯繫。更進一步,可以給出了拋物型方程的隨機表示。背景 控制論的發明人維納在1923年指出,布朗運動在數學上是一個隨機過程,提出了用“隨機微分方程”來描述,因此人們也把布朗運動稱為維納過程。日本數學家伊藤發展建立了帶有布朗運動干擾項的隨機微分方程, ,其中,σ(t,x)是干擾強度...
2013.01 — 2016.12 國家自然科學基金面上項目 第一參加人 2009.01 — 2011.12 國家自然科學基金青年科學基金 項目參加人 2009.05 — 2011.05 吉林大學數學基地本科生研究項目 項目參加人 代表性論文 主要從事隨機微分方程數值分析方面的研究。[1] Three-stage stochastic Runge–Kutta methods for stochastic ...
微分方程中的變分方法 頁碼 171-186 機率與統計 前言頁碼 187-187.PDF 有限馬爾可夫鏈和馬爾可夫決策過程 頁碼 189-206 基於王變換的溢價原理簡介 第207-217頁 隨機過程模型 第219-238頁 信號檢測和模型選擇 第239-248頁 ...
工程學數學模型 管理學數學模型 按是否考慮隨機因素分類:確定性模型 隨機性模型 按是否考慮模型的變化分類:靜態模型 動態模型 按套用離散方法或連續方法分類:離散模型 連續模型 按建立模型的數學方法分類:幾何模型 微分方程模型 圖論模型 規劃論模型 馬氏鏈模型 按人們對事物發展過程的了解程度分類:白箱模型:指那些...
雖然N-S方程能夠準確地描述湍流運動的細節,但求解這樣一個複雜的方程會花費大量的精力和時間。實際上往往採用平均N-S方程來描述工程和物理學問題中遇到的湍流運動。當我們對三維非定常隨機不規則的有旋湍流流動的N-S方程平均後,得到相應的平均方程,此時平均方程中增加了六個未知的雷諾應力項 ,從而形成了湍流基本...