隨機最優控制理論及其在金融中的套用

《隨機最優控制理論及其在金融中的套用》是依託山東大學，由吳臻擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：隨機最優控制理論及其在金融中的套用
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：吳臻
• 依託單位：山東大學
• 負責人職稱：教授
• 批准號：10371067
• 研究期限：2004-01-01 至 2006-12-31
• 申請代碼：A0210
• 支持經費：19（萬元）

中文摘要

以隨機分析中的正倒向隨機微分方程理論為基礎，深入研究隨機最優控制、隨機微分對策理論，尤其是遞歸效用的最佳化問題及正倒向隨機控制系統的最優控制問題，得到一大批在隨機控制及微分對策方面居於國際前沿、國內領先的理論成果，解決一批國際金融投資領域的最佳化問題。