《保險金融市場中相依風險模型的隨機最優控制》是依託南京師範大學，由梁志彬擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：保險金融市場中相依風險模型的隨機最優控制
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：梁志彬
- 依託單位：南京師範大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
現代保險金融風險模型中的隨機最優控制問題是近十年在數理金融和保險精算領域研究的前沿熱點問題。隨著金融全球化進程的加快，金融市場面臨的風險也日益複雜和多樣化，保險風險之間，金融產品之間，或者保險與金融風險之間的相互依賴關係也變得越來越強。因此，如何合理刻畫保險金融市場中各類風險之間的相依關係，並探討相依風險模型中的隨機最優控制成為非常重要的研究課題。該項目至力於利用隨機過程以及隨機控制理論的思想來研究保險金融市場中相依風險模型的隨機最優控制問題。主要在以下三個方面進行創新：一是關於n（≧2）類複合Poisson相依風險模型中最優解的存在唯一性條件的探討；二是考慮VaR限制下n（≧2）類相依風險模型中的隨機最優控制問題；三是帶破產限制的n（≧2）類擴散逼近相依風險模型中的隨機最優控制問題。該研究不僅可以促進數理金融和保險精算理論的發展，而且將為保險、金融行業在進行市場決策時提供很有價值的參考。
結題摘要
現代保險金融風險模型中的隨機最優控制問題是近十年在數理金融和保險精算領域研究的前沿熱點問題。隨著金融全球化進程的加快，金融市場面臨的風險也日益複雜和多樣化，保險風險之間，金融產品之間，或者保險與金融風險之間的相互依賴關係也變得越來越強。因此，如何合理刻畫保險金融市場中各類風險之間的相依關係，並探討相依風險模型中的隨機最優控制成為非常重要的研究課題。該項目至力於利用隨機過程以及隨機控制理論的思想來研究保險金融市場中相依風險模型的隨機最優控制問題。主要在以下四個方面進行創新：一是關於n（≧2）類複合Poisson相依風險模型中最優解的存在唯一性條件的探討；二是考慮比破產機率更一般的drawdown機率作為最優準則來探討一系列相依風險模型中的隨機最優控制問題；三是帶破產限制的n（≧2）類擴散逼近相依風險模型中的隨機最優控制問題；四是考慮借貸利率不一致條件下的相依風險模型中的隨機最優控制問題。該研究不僅可以促進數理金融和保險精算理論的發展，而且將為保險、金融行業在進行市場決策時提供很有價值的參考。
