《基於隨機最優控制的動態保險資金管理問題研究》是2014年智慧財產權出版社出版的圖書，作者是何林。
基本介紹
- 中文名：基於隨機最優控制的動態保險資金管理問題研究
- 作者：何林
- 出版社：智慧財產權出版社
- ISBN：9787513031189
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
《基於隨機最優控制的動態保險資金管理問題研究》保險公司利潤的主要來源為承保利潤和投資利潤。隨著保險市場競爭的加劇，承保利潤的空間減小，投資利潤成為支持保險公司成長的主要驅動力。保險公司管理者需要制定動態的、全局最優的資金管理策略，來實現資金的增值，以滿足潛在的賠償和給付要求。保險資金運用管理成功與否，將關係到保險公司的償付實力以及可持續發展。由於非壽險和壽險資金的來源特性不同，其運作模式和管理目標都存在差異。本書將分別針對非壽險保險公司和養老金管理公司建立模型，研究其管理者的最優動態資產配置方案。藉助變分方法、隨機分析、金融經濟學中的相關理論和方法，我們將創造性地解決這一類隨機最優控制問題的最優解。此外，藉助MonteCarlo方法和實證金融學的方法，我們將檢驗相關理論結果的現實適用性。本課題的結果可以為保險資金管理者制定最優策略做參考，為資金委託者實現最優目標做依據，為金融監管者設定監測目標做基準。
作者簡介
何林，所在單位及職稱：中國人民大學， 財政金融學院保險系，講師教育經歷：2004/09-2009/07， 清華大學，高等研究中心，博士2000/09-2004/07，清華大學，數學系，本科研究工作經歷：2009/09-至今，中國人民大學， 財政金融學院，講師 作者長期從事保險資產管理、養老金管理以及隨機控制在保險中的套用等問題的研究。發表SSCI檢索論文7篇，其中在保險經濟學的頂尖雜誌Insurance： mathematics and economics發表論文5篇。
