基本介紹
- 書名：基於最優控制的金融衍生品定價模型研究
- 作者：杜玉林
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：2011年12月1日
- 頁數：152 頁
- 定價：25.00
- 開本：16 開
- ISBN：9787309086591
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《基於最優控制的金融衍生品定價模型研究》是華東政治大學金融學重點學科建設成果。
圖書目錄
第一章 引言
第一節 研究的背景和意義
一、選題的由來
二、選題的理論和現實意義
第二節 金融衍生品定價中的若干非線生偏微分方程
第三節 研究思路
第二章 基於最優控制框架的固定收益證券定價模型
第一節 Epstein-wilmott模型簡介
一、沒有限定利率變化速度的情形
二、限定了利率變化速度的情形
三、兩種角度
第二節 基於最優控制框架的Epstein-wilmott模型
一、問題轉化與最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、Epstein-wilmott模型解的適定性
四、Epstein-Wilmott模型的解法
五、小結
第三節 特殊情形：零息債券定價
一、零息債券定價模型評述
二、最優控制框架下的零息債券定價
第四節 Epstein-Wilmott模型在中國固定收益證券市場的套用
一、零息債券定價以及最優靜態對沖
二、收益率曲線包絡
第三章 基於隨機最優控制框架的期權定價模型
第一節 期權定價模型簡介
一、Black-Sctaoles公式
二、隨機波動率模型
三、不確定波動率模型
第二節 基於隨機最優控制框架的不確定波動率模型
一、問題轉化與隨機最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、不確定波動率模型解的適定性
四、不確定波動率模型的解法
第三節 不確定波動率模型在期權市場上的套用
一、期權定價中的最優靜態對沖
二、不確定波動率模型在成熟期權市場上的套用
第四節 考慮交易成本的期權定價模型
……
結束語
附錄A 最優控制理論簡介
附錄B 書中用到的程式
參考文獻
