《金融衍生品的定價與最優套期保值策略》是2012年科學出版社出版的圖書，作者是閆海峰。
基本介紹
- 書名：金融衍生品的定價與最優套期保值策略
- 作者：閆海峰
- ISBN：9787030351500
- 頁數：275
- 定價：58.00元
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2012-7
內容簡介,目錄,
內容簡介
《金融衍生品的定價與最優套期保值策略》系統地研究了指數半鞅模型的未定權益定價和套期保值問題。其中包括：一般指數半鞅模型的資產定價基本定理、未定權益的定價與套期保值策略；多維擴散過程模型、隨機波動率模型、跳擴散半鞅模型的未定權益近似定價，套期保值策略（均值-方差套期保值策略與效用無差別套期保值策略）以及各類等價鞅測度；具有限制信息和附加信息市場模型的套期保值策略。此外，系統介紹了期權定價的鞅方法和保險精算方法。《金融衍生品的定價與最優套期保值策略》可作為高等院校金融學、金融工程、金融數學、數理統計等相關專業高年級學生和研究生教學參考書，也可供財經類相關專業的研究生、教師、科研工作者和從事金融風險管理以及資產定價方面的實務操作者參考。
目錄
當珞珈山開滿櫻花的時候（代序）
前言
符號說明
0 緒論
0.1 數理金融學的歷史
0.2 未定權益定價與套期保值的主要內容
1 隨機分析引論
1.1 現代機率論基礎
1.2 條件期望與隨機過程基礎
1.3 布朗運動
1.4 隨機分析初步
1.5 Ito過程與Ito隨機微分方程
1.6 Girsanov定理與鞅表示定理
1.7 一般半鞅的隨機分析
2 指數半鞅模型的資產定價基本定理
2.1 引言
2.2 隨機指數和隨機對數
2.3 市場模型假設
2.4 資產定價理論的基本概念
2.5 資產定價的基本定理
3 指數半鞅模型未定權益的定價與套期保值
3.1 模型假設與問題提出
3.2 未定權益均值-方差套期保值問題
3.3 均值方差最優策略的存在性與唯一性
3.4 均值方差最優策略的精確表示
3.5 均值方差套期保值相關問題
3.6 風險最小套期保值策略
3.7 均值方差最優策略與風險最小套期保值策略比較
3.8 效用無差別定價和套期保值策略
4 多維擴散過程模型的套期保值策略
4.1 模型假設
4.2 極小鞅測度和方差最優鞅測度
4.3 風險最小策略和均值方差最優策略
4.4 最小熵鞅測度及效用無差別套期保值策略
5 隨機波動率模型的套期保值策略
5.1 模型假設
5.2 極小鞅測度和方差最小鞅測度
5.3 Follmer-Schweizer分解的構造
5.4 風險最小策略和均值方差最優策略
5.5 最小熵鞅測度及效用無差別套期保值策略
6 跳擴散半鞅模型
6.1 跳擴散半鞅價格模型
6.2 跳擴散半鞅的等價鞅測度
6.3 跳擴散模型的極小鞅測度
6.4 跳擴散模型的最小熵鞅測度
6.5 跳擴散模型的方差最優鞅測度
6.6 多維跳擴散市場模型
7 非標準市場模型的套期保值策略
7.1 限制信息市場中的風險最小套期保值
7.2 隨機點過程市場模型下風險最小套期保值策略
7.3 有附加市場信息模型下的混合套期保值
8 期權定價的鞅方法
8.1 期權的鞅方法定價原理
8.2 幾何Brown運動的期權定價
8.3 跳擴散過程模型的期權定價
8.4 廣義指數O-U模型下的期權定價
9 期權定價的保險精算方法
9.1 保險精算定價的基本概念
9.2 廣義Black-Scholes模型的保險精算定價
9.3 保險精算定價方法的套用舉例
9.4 保險精算定價與傳統的無套利定價的區別與聯繫
參考文獻
前言
符號說明
0 緒論
0.1 數理金融學的歷史
0.2 未定權益定價與套期保值的主要內容
1 隨機分析引論
1.1 現代機率論基礎
1.2 條件期望與隨機過程基礎
1.3 布朗運動
1.4 隨機分析初步
1.5 Ito過程與Ito隨機微分方程
1.6 Girsanov定理與鞅表示定理
1.7 一般半鞅的隨機分析
2 指數半鞅模型的資產定價基本定理
2.1 引言
2.2 隨機指數和隨機對數
2.3 市場模型假設
2.4 資產定價理論的基本概念
2.5 資產定價的基本定理
3 指數半鞅模型未定權益的定價與套期保值
3.1 模型假設與問題提出
3.2 未定權益均值-方差套期保值問題
3.3 均值方差最優策略的存在性與唯一性
3.4 均值方差最優策略的精確表示
3.5 均值方差套期保值相關問題
3.6 風險最小套期保值策略
3.7 均值方差最優策略與風險最小套期保值策略比較
3.8 效用無差別定價和套期保值策略
4 多維擴散過程模型的套期保值策略
4.1 模型假設
4.2 極小鞅測度和方差最優鞅測度
4.3 風險最小策略和均值方差最優策略
4.4 最小熵鞅測度及效用無差別套期保值策略
5 隨機波動率模型的套期保值策略
5.1 模型假設
5.2 極小鞅測度和方差最小鞅測度
5.3 Follmer-Schweizer分解的構造
5.4 風險最小策略和均值方差最優策略
5.5 最小熵鞅測度及效用無差別套期保值策略
6 跳擴散半鞅模型
6.1 跳擴散半鞅價格模型
6.2 跳擴散半鞅的等價鞅測度
6.3 跳擴散模型的極小鞅測度
6.4 跳擴散模型的最小熵鞅測度
6.5 跳擴散模型的方差最優鞅測度
6.6 多維跳擴散市場模型
7 非標準市場模型的套期保值策略
7.1 限制信息市場中的風險最小套期保值
7.2 隨機點過程市場模型下風險最小套期保值策略
7.3 有附加市場信息模型下的混合套期保值
8 期權定價的鞅方法
8.1 期權的鞅方法定價原理
8.2 幾何Brown運動的期權定價
8.3 跳擴散過程模型的期權定價
8.4 廣義指數O-U模型下的期權定價
9 期權定價的保險精算方法
9.1 保險精算定價的基本概念
9.2 廣義Black-Scholes模型的保險精算定價
9.3 保險精算定價方法的套用舉例
9.4 保險精算定價與傳統的無套利定價的區別與聯繫
參考文獻
