基本介紹
- 中文名：張良泉
- 國籍：中國
- 畢業院校：山東大學、法國西布列塔尼大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：數學
- 職稱：中國人民大學副教授
學術成果,教授課程,研究方向,科研成果,科研項目,主持,參與,學術報告,
學術成果
代表性工作（與合作者）：
（1）徹底解決了Anderson et al.在其1986年專著Stability of adaptive systems: passivity and averaging analysis第38頁提出的引理2.3的證明問題, 給出上（下）界的精確估計（見[7]）；
（2）採用Ekeland變分，針狀變分，降維技術等方法，解決了Huang et al.在Automatica上提出的關於當控制域為非凸緊集，擴散項含控制變數的線性正倒向隨機微分方程次優控制最大值原理的問題（見[9]）；
（3）藉助於耦合正倒向隨機微分方程解的解耦域性質，在Meyer-Zheng拓撲下巧妙地研究了解的收斂性質並建立了其大偏差原理（Large deviation），該項結果得到審稿人“surprised”的評價（見[10]）；
（4）首次運用帶攝動參數粘性解理論（Viscosity solution），探索並建立了隨機遞歸系統次優控制原理與H-J-B方程之間的聯繫，並提出一系列圍繞Ekeland變分的問題（見[5]）。
教授課程
本科教授課程：線性代數、機率論與數理統計
研究方向
隨機控制、Kalman濾波穩定性、噪聲攝動、生存性等。
科研成果
Book
Zhang, L.Q. Optimal control of Forward-Backward Stochastic Differential Equations, Science Press, (2019).
International peer reviewed journals
[1]Zhang, L.Q., Li, X., Mean Field Game for Linear Quadratic Stochastic Recursive System.Systems& Control Letters,134, 104544, (2019)
[2]Zhang, L.Q.Zhou Q. Yang J., Necessary Condition for Optimality in Stochastic Control of Doubly Stochastic Systems. Mathematical Control and Related Fields,(2019), doi: 10.3934/mcrf.2020002
[3] Zhang, Q.H., Zhang, L.Q., Stability Analysis of the Kalman Predictor. Inter. J Control, 1-8, (2019).
[4] Zhang, L.Q. Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality, Journal of Differential Equations, Volume 266, Issue 10, 5 May (2019), Pages 6383-6425.
[5] Zhang, L.Q. Zhou, Q. Near Optimal Control of Stochastic Recursive Systems via Viscosity Solution, J Optim Theory Appl. (2018) 178:363–382.
[6]Zhang, L.Q. Sufficient Condition for Near-Optimal Control of General Controlled Linear Forward-backward Stochastic Differential Equations, International Journal of Dynamics and Control, June (2017), Vo 5(2), 306-313.
[7] Zhang，L.Q., Zhang, Q.H.Observability Conservation by Output Feedback and Observability Gramian Bounds. Volume 60, October 2015, Pages 38-42 Automatica.
[8] Zhang, L.Q.The Viability Property for Path-Dependent SDEs under Open Constraints. Acta Mathematica Scientia, Series A, (2015) Vol.35(6):1168-1179.
[9] Zhang, L.Q., Huang,J.H. and Li, X.Necessary Condition for Near Optimal Control of Linear Forward-backward Stochastic Differential Equations, International Journal of Control, 88(8), 1594-1608 (2015).
[10] Cruzeiro, A. B., Gomes, A.O. Zhang, L.Q.Asymptotic Properties of Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations. Stoch.Dyn. 14, 1450004 (2014)
[11]Zhang, L.Q. Stochastic Verification Theorem of Forward-Backward Controlled Systems for Viscosity Solutions, Systems & Control Letters61 (2012) 649-654.
[12] Zhang, L.Q., Shi, Y.F. Maximum Principle for Forward-Backward Doubly Stochastic Control Systems and Applications, ESAIM-COCV 17 (2011),1174-1197.
Reviewed conference proceedings
[1] Zhang, Q.H., Zhang, L.Q. State Estimation for Stochastic Time Varying Systems with Unknown Input, The 18 IFAC Symposium on System Identification July 9-11, 2018, Stockholm, Sweden.
[2]Zhang, L.Q., Zhang, Q.H. Hybrid Descriptor System State Estimation through an IMM Approach.IFAC Symposium on System Identification SYSID2015-Beijing, China, 19-21 October 2015 Volume 48, Issue 28, 2015, Pages 579-584.17.
Preprints
[1] Zhang, L.Q., Li. X., Optimal Control of Markov Regime-Switching Stochastic Recursive Utilities. Submitted
[3] Zhang, L.Q. A BSDE Approach to Stochastic Differential Games InvolvingImpulse Controls and HJBI Equation. Submitted
[4] Zhang, L.Q. Pointwise Second Order Maximum Principle for Stochastic Recursive Singular Optimal Controls Problems. submitted
科研項目
主持
1. 國家青年基金，批准號：11701040，正倒向隨機微分方程次優控制粘性解方法之研究， 承擔人：張良泉，2018/01-2020/12，主持；
2. 北郵青創基金，批准號：500417024，隨機遞歸次優控制粘性解方法之研究， 主持人：張良泉，2017/01-2018/12，主持；
3. 2018北京郵電大學雙一流拔尖人才教研項目, 線上性代數機率論教學中融入專業套用，2018/03-2019/12主持
參與
1. 國家面上基金， 可程式綠色邊緣網路架構及智慧型資源最佳化研究，魏翼飛，參與 2019-2023
2. 國家面上基金，帶跳正倒向隨機系統和相關控制問題的Malliavin分析方法及金融套用，周清，參與 2019-2023
3. 國家青年基金，批准號：61603049，決策模式的演化博弈動力學，承擔人：武斌，2017/01-2019/12，參與
4. 國家青年基金，部分可觀.信息下的雙重隨機最優控制理論及其套用，批准號：11301298，承擔人：朱慶峰，2014/01-2016/12，參與
5.國家青年基金，批准號：11301011，G-期望下的BSDE和隨機最優控制理論及其在金融中的套用， 承擔人：范玉蓮，2014/01-2016/12，參加
6.國家青年基金，批准號：11201268，正倒向系統相關的偏微分方程與隨機控制問題， 承擔人：張峰，2013/01-2015/12，參加
7.國家青年基金，批准號：11201264，正倒向隨機控制系統的最大值原理及其與動態規劃的關係， 承擔人：史敬濤，2013/01-2015/12，參加
8.國家青年基金，批准號：11201263，部分可觀的帶隨機跳正倒向隨機系統的最優控制理論及其套用，承擔人：肖華，2013/01-2015/12，參加
學術報告
1. 張良泉，Observability Conservation by Output Feedback and Observability Gramian Bounds，國際青年學者迷你學術論壇Mini-Workshop for International Young Researchers，中央財經大學，2016年3月，邀請報告；
2. 張良泉，Observability Conservation by Output Feedback and Observability Gramian Bounds，山東大學青年學者隨機控制及其相關領域學術研討會，濟南，2016年12月，邀請報告；
3. 張良泉，Stochastic Control under Open Constraints. 中國礦業大學（北京）機率論與數理統計及相關領域學術研討會，2017年9月，邀請報告；
4. 張良泉，Revisiting the Stability Analysis of the Kalman Filter, 山東財經大學金融數學與數理處理研討會，濟南，2018年4月；
5. 張良泉，Near Optimal Control of Stochastic Recursive Systems via Viscosity Solution，第二屆中國系統科學大會，北京，2018年5月，邀請報告；
6. 張良泉，Revisiting the Stability Analysis of the Kalman Filter，第一屆金融數學工程和精算保險會議，青島，2018年8月
7. 張良泉，Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality，中國礦業大學理學院，2018年10月，邀請報告
8. 張良泉，Singular Optimal Controls of Stochastic Recursive Systems and Hamilton-Jacobi-Bellman Inequality，山東大學隨機系統及其金融風險度量與控制套用研討會，2018年11月
9. 張良泉，A BSDE Approach to Stochastic Differential Games Involving Impulse Controls and HJBI Equation，第十一屆數學控制理論及套用學術會議，浙江湖州，2019年月，邀請報告；
10. 張良泉，Pointwise Second Order Maximum Principle for Stochastic Recursive Singular Optimal Controls Problems. 第23屆屆京津冀青年機率統計學術會議，對外經濟貿易大學，北京，邀請報告，2019年5月。
