《保險風險理論中的幾個隨機最優控制問題》是依託南開大學，由郭軍義擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：保險風險理論中的幾個隨機最優控制問題
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：郭軍義
- 依託單位：南開大學
- 批准號：10871102
- 申請代碼：A0209
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：28（萬元）
中文摘要
本項目擬利用隨機過程和隨機控制理論把博弈論，利率免疫，分數布朗運動等套用到保險風險理論中。通過HJB方程，擬變分不等式，Pareto最優等理論解決風險理論中最優多個風險資產投資策略，帶交易費用的最優分紅策略，Pareto最優再保險策略，利率免疫策略以及在分數布朗運動和多維風險模型下的最優問題。該項目研究的問題都是金融和風險理論中的最新課題，是隨機過程理論、保險風險理論，隨機控制理論以及金融投資等領域的交叉研究。它不僅極大地豐富了金融和保險數學領域的研究內容，同時也將促進套用隨機過程、隨機最優控制，博弈等其他理論的發展。項目通過對相應風險理論中隨機過程的深入研究，利用隨機最優控制理論得到上述不同準則和模型下的最優分紅、投資和再保險策略。
