《保險風險隨機模型的研究》是依託中南大學，由劉再明擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：保險風險隨機模型的研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：劉再明
- 依託單位：中南大學
- 批准號：10371133
- 申請代碼：A0209
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2004-01-01 至 2006-12-31
- 支持經費：16（萬元）
項目摘要
以往人們對保險風險隨機模型的研究主要集中在索賠計數過程為泊松過程的情況，此時保險公司資產盈餘過程是馬氏過程，主要使用鞅方法和馬氏過程理論的方法來進行研究。當索賠計數過程為一般的非泊松過程時，資產盈餘過程不再是馬氏過程，以往的研究方法很難直接套用。本項目主要套用我們引入和建立的馬氏骨架過程的思想和方法並結合補充變數技巧等等來研究一般保險風險模型的破產機率、破產時間分布、破產時間與破產前最大盈餘額的分布等問題。使破產理論的研究取得突破性的進展。由於上述保險風險模型的研究，將促進我們對馬氏骨架過程的積分型隨機泛函、第一次到達時間的分布和矩以及極限理論等問題作深入的研究。使得馬氏骨架過程的理論得到進一步的發展。本項目的實施將對保險風險理論和馬氏骨架過程研究兩個方面起到很大的推動作用，具有重大的意義。
