《基於衝擊模型方法的保險風險系統可靠性研究》是依託蘭州大學，由白建明擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於衝擊模型方法的保險風險系統可靠性研究
- 依託單位：蘭州大學
- 項目負責人：白建明
- 項目類別：面上項目
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
隨機索賠環境下的非壽險保險問題是風險理論的主題內容，但擁有百年歷史的經典風險模型已不具備對現代保險業務特徵的足夠描述力。本項目依據可靠性思想，以符合現代非壽險保險業務特徵的IBE風險模型為研究對象，以衝擊模型方法為主，結合隨機過程、重尾分布、風險分析等方法對之進行探索性研究。首先將保險公司視為一類可靠性系統，界定保險風險系統的概念及其可靠性涵義，構建衝擊模型與保險風險模型的聯合研究架構。然後，在此框架下，重點研究IBE風險模型在索賠額輕尾、重尾分布及不同破產機制下的破產機率、風險波動等可靠性性質；針對巨額索賠背景探索具有現實意義的一類新型破產機制；分析多類保單混合管理條件下的風險結構。最後利用數值模擬對理論結果進行驗證、修正與補充，得到現代非壽險保險問題的系統性結論。這些結論將是對保險風險和可靠性理論的必要補充，可為現代非壽險保險的險種設計、風險分析及風險控制提供現實指導和科學依據。
結題摘要
本項目依據衝擊模型理論與方法，從可靠性視角對符合現代非壽險保險業務特徵的IBE風險模型進行探索，重點研究內容為具有簇生結構的衝擊模型的壽命性質、IBE風險模型的破產機率估計、風險過程的極限性質以及多類保單混合條件下的風險結構。項目的主要研究結果與貢獻如下： （1）具有簇生結構的衝擊模型的壽命行為、失效規律與極限性質。我們引入簇生點過程，構造了帶有簇生結構的複雜衝擊模型，以隨機過程、極限理論為工具，系統地解決了模型的失效規律、壽命性質以及衝擊過程的中心極限定理，獲得了一系列深刻的結果，為該模型在複雜可靠性系統的套用奠定了理論基礎。 （2）衝擊模型的可靠性套用。現實中存在著多種多樣的可靠性系統。我們將經典的累積衝擊模型和極端衝擊模型套用於自然保護區生態系統，成功地描述和解釋了這一類現實系統的可靠性行為與規律，相應的結果十分有趣。另外，我們還從可靠性視角關注供應鏈管理問題，獲得了一些初步結論，從理論和方法層面提供了供應鏈風險管理問題的重要補充。這些方面的探索有望產生新的科學問題，並形成新的研究方向。 （3）IBE風險模型的破產機率與極限性質。與經典模型相比，IBE風險模型更為貼近現代非壽險業務的現實特徵；但由於模型的結構複雜，研究難度也顯著增加。我們利用衝擊模型方法對之進行了研究，在小額索賠及大額索賠條件下分別獲得了破產機率的上界估計和漸近等價估計，並在索賠風險相依情形下得到了風險過程精細大偏差的一系列結論。該內容目前還存在諸多尚未解決的問題，有待進一步探索。 （4）保險欺詐控制問題的介入。保險欺詐是保險業面臨的世界性難題，形成了保險公司的一類特殊風險。無論從理論視角或者現實背景來看，該問題的重要性毋庸置疑。我們依據已有文獻，結合國內機動車輛保險及醫療保險背景對保險欺詐控制問題進行了研究，取得了一些初步成果。 （5）從統計方面對項目相關問題開展研究。我們主要關注刪失數據條件下的參數估計、精確統計推斷、可接受抽樣計畫及更新函式的估計等問題。機率與統計的結合，對項目研究的內容與成果起到了理想的支持與補充作用。
