《基於隨機權和的保險公司破產機率理論研究》是依託電子科技大學,由王定成擔任醒目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於隨機權和的保險公司破產機率理論研究
- 批准號：70671018
- 項目類別：面上項目
- 申請代碼：G0114
- 項目負責人：王定成
- 負責人職稱：教授
- 依託單位：電子科技大學
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 支持經費：18（萬元）
項目摘要
隨著全球金融活動日益頻繁，保險公司資產收益對其風險具有越來越重要的影響。因此本項目將利用隨機權和方法研究考慮了資產收益率因素的保險公司破產機率問題。本項目將針對這一問題中尚未解決或尚未根本解決的若干關鍵性問題（如索賠到達過程為非泊松過程、相依索賠、相依隨機收益率、保險公司最優投資策略等），採用如下研究方法：首先，利用金融保險知識、風險管理理論和機率論知識對這些關鍵性問題建立適當的破產機率模型；然後將其轉化為相應的隨機權和機率分布問題；再利用機率論及其極限理論、隨機過程和隨機微分方程的知識來研究這些隨機權和；最後將所得結果用來解決這些關鍵性問題，得出新的結果或改進的結果，從而發展和完善保險公司風險度量方法，為度量和控制保險公司風險提供理論基礎。這些研究，對於我國保險公司的投資組合選擇也具有重要的參考價值和套用前景。同時本項目的研究也將促進隨機權和理論和方法的發展。
