基本介紹
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中文摘要,結題摘要,
《分數布朗運動環境下金融保險中最佳化問題的研究》是依託南開大學，由張驊月擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要本項目承接項目申請人張驊月的博士畢業論文，著力於研究分數布朗運動（fBm）環境下金融保險方面的套用問題，屬於...
《分數布朗運動及其在保險金融中的套用》是張驊月創作的論文。中文摘要 自19世紀60年代，Mandelbrot使科學界注意“長程相關性”以來，這個概念變得越來越重要。如今，具有長程相關性的隨機模型已經激發了人們很大的研究興趣，並且被成功地套用...
項目名稱：分數布朗運動環境下金融保險中最佳化問題的研究（主持）；批 準 號：NSFC 10901086。項目名稱：城市定位指標體系的橫向比較研究（主持）．項目名稱：南開大學人文社會科學校內青年項目（主持）；批准號：NKQ07000。項目名稱： 金融...
《保險風險理論中的幾個隨機最優控制問題》是依託南開大學，由郭軍義擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 本項目擬利用隨機過程和隨機控制理論把博弈論，利率免疫，分數布朗運動等套用到保險風險理論中。通過HJB方程，擬變分不等式，Pareto最...
保險人的均值-方差最優投資最優再保險問題；（b）行為金融中的均值-方差投資組合選擇問題；（c）把行為金融的理念引入到保險風險理論之後的最優投資及最優再保險問題；（d）保險精算中時間不一致的隨機最優控制問題；（e）分數布朗運動...
《金融保險中若干帶有時間不一致性偏好的最優決策問題》是依託上海對外經貿大學，由趙倩擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 由於現實中決策者的偏好是不斷變化的，因此，採用固定的偏好來分析和解決金融和保險中的最優決策問題是不...
《分數布朗運動下股本權證定價研究——模型與參數估計》是2013年科學出版社出版的圖書，作者是張衛國、肖煒麟。內容簡介 本書主要是作者近年來在資產定價與參數估計領域的研究成果。本書的編寫本著“以分形理論為基礎，以權證定價問題和金融...
在風險理論中我們用一個隨機過程來刻畫保險公司未來不確定的資產值，其基礎模型是複合泊松過程和布朗運動，通過精算診斷量為風險管理提供指導；另外通過選擇分紅策略或投資金融市場等措施使公司在破產前的分紅量最大化。本項目在建模和研究...
為了反映金融資產的長期記憶性和自相似性，本項目採用具有長記憶性的隨機模型刻畫股本權證標的資產價格變化的行為模式，對長記憶模式下股本權證定價和分數布朗運動驅動下金融隨機模型的參數估計問題進行深入研究。具體來說： 在長記憶模式下股...
在當前國際金融動盪不斷增強的環境下，項目的研究具有重要的理論價值和現實意義。 首先，本項目在統計信息不足情形下，基於分數布朗運動和模糊隨機理論，研究稀有事件下的資產定價問題：建立了分形環境下股本權證的定價模型，及次分數布朗運動...
保險與投資組合問題、CEV模型下的均值-方差最優投資組合問題以及均值-方差保費準則下的最優再保險與投資組合問題；利用非線性數學期望理論解決了G-布朗運動驅動的隨機控制問題的隨機極大值原理並套用於處理金融市場下的魯棒最優投資組合問題...
幾何布朗運動 (GBM)（也叫做指數布朗運動）是連續時間情況下的隨機過程，其中隨機變數的對數遵循布朗運動。幾何布朗運動在金融數學中有所套用，用來在布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes 模型）中模擬股票價格。定義 隨機過程 Sₜ在滿足...