《分數布朗運動下股本權證定價研究——模型與參數估計》是2013年科學出版社出版的圖書，作者是張衛國、肖煒麟。
基本介紹
- 書名：分數布朗運動下股本權證定價研究——模型與參數估計
- 作者：張衛國,肖煒麟
- ISBN：978-7-03-037763-0
- 頁數：185
- 定價：68.00
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2013年6月
- 裝幀：精裝
- 開本：B5
- 字數：250千字
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
本書主要是作者近年來在資產定價與參數估計領域的研究成果。本書的編寫本著“以分形理論為基礎，以權證定價問題和金融隨機微分方程的參數估計問題為核心，以金融建模與統計推斷為方法，以服務於實踐為目標”的原則，深入淺出地介紹了分數布朗運動下股本權證的定價模型及定價模型的參數估計問題。本書的內容豐富了權證以及期權的定價理論，為定價模型的參數估計提供了理論方法。
本書可以作為金融工程、數理金融專業相關課程的教學用書和金融、保險、風險管理等學科領域的參考書，適合於金融工程及數理金融專業的教師和研究人員及相關專業的學生閱讀。
作者簡介
張衛國教授是國家傑出青年科學基金獲得者，國家社會科學基金重大（招標）項目首席專家，廣東省珠江學者特聘教授，教育部新世紀優秀人才等,擔任廣東省重點學科管理科學與工程學科帶頭人。先後在美國哥倫比亞大學、加拿大滑鐵盧大學作高級研究學者。長期從事金融工程與風險管理的理論與套用問題研究，在European Journal of Operational Research、Information Sciences、International Journal of Production Economics及Automatica等國內外著名雜誌公開發表學術論文160餘篇，出版著作3部，被國際權威索引SCI、SSCI收錄60餘篇。研究成果被SCI、SSCI收錄論文引用200餘次。獲得高等學校科學研究優秀成果獎等省部級以上政府獎14項。擔任中國管理科學與工程學會常務理事、中國系統工程學會青年工作委員會委員、國外學術刊物Informations（SCI收錄）等雜誌編委。
肖煒麟 肖煒麟博士先後在華南理工大學套用數學、管理決策與系統理論專業取得學士、碩士和博士學位，2008年9月至2010年9月被國家留學基金委選拔公派美國堪薩斯大學運籌與金融工程專業聯合培養。主要從事金融衍生產品定價及參數估計、投資組合等研究，近年來，在European Journal of Operational Research、Expert Systems with Applications、Statistic、Physica A、Economic Modelling等雜誌發表學術論文30餘篇，其中SCI、SSCI收錄20餘篇。主持國家自然科學基金、廣東省自然科學基金等項目。獲得廣東省哲學社會科學優秀成果獎二等獎、華南理工大學優秀博士學位論文創新基金特等資助等，是廣東省優秀博士學位論文獲得者。
