《分數布朗運動下股本權證定價研究》是2013年科學出版社出版的圖書，作者是張衛國、肖煒麟。
基本介紹
- 書名：分數布朗運動下股本權證定價研究
- 作者：張衛國、肖煒麟
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2013年06月
- ISBN：9787030377630
附註,摘要,圖書目錄,
附註
國家傑出青年科學基金資助項目 國家自然科學基金資助項目
摘要
本書本著“以分形理論為基礎，以權證定價問題和金融隨機微分方程的參數估計問題為核心，以金融建模與統計推斷為方法，以服務於實踐為目標”的原則，深入淺出地介紹了分數布朗運動下股本權的定價模型及定價模型的參數估計問題。
圖書目錄
總序
序
前言
第1章 緒論
第2章 權證定價與參數估計述評
第3章 風險偏好下股本權證的定價模型與算法
第4章 混合分數布朗運動下股本權證的定價模型
第5章 分數Vasicek利率下股本權證定價模型
第6章 赫斯特指數估計算法的比較及其套用
第7章 混合分數布朗運動的參數估計
第8章 帶漂移項分數布朗運動的參數估計
第9章 分數Ornstein-Uhlenbeck過程的參數估計
第10章 結論與展望
參考文獻
