《基於投資收益、再保險與紅利策略的有限時間破產機率》是依託浙江工商大學，由江濤擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於投資收益、再保險與紅利策略的有限時間破產機率
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：江濤
- 依託單位：浙江工商大學
- 批准號：70871104
- 申請代碼：G0105
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：24（萬元）
項目摘要
隨著金融資產的日益增加，保險公司的資產收益率直接影響其償付能力。面對潛在的巨災風險導致的巨額索賠，在有限時間的約束下，如何合理安排再保險以及分紅，以保持經營的穩健性，其對應的風險模型研究是國際性的前沿問題，具有重要的理論價值。本項目將採取多領域相互滲透的研究手法，探討在索賠額具有重尾分布（巨災索賠具有的特徵），資產具有投資收益以及再保險的場合，有限時間的破產問題。針對若干尚未解決的問題（如再保險模型中的分紅問題，有限時間場合具有風險投資的紅利模型等），採取如下的研究手法：利用破產機率方面的前沿結果與研究方法，綜合研究具有投資收益（風險投資與無風險投資）、再保險模型以及相關紅利模型等，以獲取新的結果或者在實質上改進已有的結果，從而為發展或者完善保險公司的風險管理技術提供有效的理論依據。同時，本項目也將有助於開闢若干新的研究領域。
