《含隨機波動率的保險風險模型研究及其在金融中的套用》是依託中央財經大學,由池義春擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名:含隨機波動率的保險風險模型研究及其在金融中的套用
- 項目類別:青年科學基金項目
- 項目負責人:池義春
- 依託單位:中央財經大學
《含隨機波動率的保險風險模型研究及其在金融中的套用》是依託中央財經大學,由池義春擔任項目負責人的青年科學基金項目。
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即非常數的波動率。我們得到了隨機波動率模型下美式期權的期權定價方程以及期權價格的表達式。我們還得到了一類與期權定價相關的偏微分方程的爆破解結果。這些數學結果對期權定價的理論分析和實際套用具有一定的指導意義。