保險風險控制理論以及養老金問題的研究

《保險風險控制理論以及養老金問題的研究》是依託南開大學，由郭軍義擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：保險風險控制理論以及養老金問題的研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：郭軍義
• 依託單位：南開大學

中文摘要

本項目研究保險風險理論中的投資分紅及再保險問題以及養老基金問題。主要包括G-布朗運動驅動的風險模型的破產機率，Gerber-Shiu函式，最優分紅，最優投資及再保險；當風險資產的價格過程由泊松Shot noise過程驅動時，相應的風險過程在不同目標和限制條件下的投資、分紅以及再保險策略；結合隨機控制理論研究壽險中的投資、消費和養老金問題；精算量的統計分析，包括經典精算量如破產機率，Gerber-Shiu函式等，以及近年來課題組在保險中的隨機最優控制領域所取得的系列成果中的重要精算量如期望折現分紅等的估計並研究估計的相合性，最優性及收斂速度等問題。

結題摘要

本項目主要開展保險風險理論中的隨機最優控制問題研究，其中包括最優投資和最優再保險問題，更新風險模型的最優分紅問題，精算量的估計問題，DB和DC型養老金問題，與G-期望相關的最優投資等問題。通過項目組成員的分工合作，取到了一批高質量的研究成功。其中包括了相依風險模型的最優投資和再保險問題，具有隨機波動率情形下的期望和方差問題，幾種新的極大值原理的建立，最優分紅問題，並給出了破產機率的新的估計方法以及與養老金相關的最優投資策略。項目取得的成果不僅在理論上有重要的突破，而且具有潛在的實際套用價值。項目組成員經過努力，圓滿完成了項目的任務。