隨機微分方程中的參數估計問題

《隨機微分方程中的參數估計問題》是依託東北師範大學，由蔣達清擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：隨機微分方程中的參數估計問題
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：蔣達清
• 依託單位：東北師範大學
• 批准號：10571021
• 申請代碼：A0603
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
• 支持經費：18（萬元）

項目摘要

在二十一世紀，有關金融數學和生物數學的研究顯得越發重要，金融數學和生物數學與其它學科的交叉領域將成為主要的研究對象。為此，本研究以統計學方法和隨機微分方程理論為工具，探討由連續隨機微分方程表示的一些ARCH模型及其各種變形和隨機生物數學模型中的參數估計問題，主要研究內容為：1、理論研究和數值模擬相結合探討由連續隨機微分方程表示的一些ARCH模型及其各種變形和隨機生物數學模型的動力學行為；2、研究模型中的參數估計問題，傳統Euler方法和局部線性化方法離散化隨機模型所得到參數估計的比較；3、探索模型中參數估計的統計推斷。這些問題的討論乃至解決將對認識和理解統計學在隨機微分方程中參數估計的作用機理提供數學基礎。