《關於某些期權定價問題》是依託北京大學，由戴民擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：關於某些期權定價問題
- 依託單位：北京大學
- 項目負責人：戴民
- 項目類別：青年科學基金項目
- 批准號：10301002
- 申請代碼：A0603
- 負責人職稱：研究員
- 研究期限：2004-01-01 至 2006-12-31
- 2004-01-01：7（萬元）
項目摘要
風險管理要涉及很多複雜因素，而衍生證券是進行風險管理的核心。在國外，大公司或基金的風險管理都是由一整套軟體系統來完成。這些軟體的研製都是基於期權定價理論。儘管國內的衍生證券市場還屬於初級階段，但隨著國內金融改革的深入，衍生證券市場必將在國內得到充分發展。因此現在就開展衍生證券（期權）定價的理論研究是十分必要的。我們的項目就是就是針對某些期權定價問題進行研究，這包括：（1）shout options和reload options的定價模型的進一步研究，這屬於自由邊界問題，我們主要感興趣自由邊界的性質；（2）基於移動平均的奇異期權(exotic options with moving average)的定價問題，該問題遠比普通的奇異期權定價困難；（3）利用市場上的期權價格來確定隨機波動率模型的參數，這是一個反問題。
