《風險管理中期權定價模型的若干高效數值方法研究》是依託同濟大學，由殷俊鋒擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：風險管理中期權定價模型的若干高效數值方法研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：殷俊鋒
- 依託單位：同濟大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
本研究擬深入剖析美式期權定價的特點及其價值形成機理，從科學計算和矩陣分析等角度著手，提出一系列計算美式期權價格並確定其自由邊界的高效、穩定、準確的數值方法並分析其收斂性質，包括高精度緊格式，運算元分裂方法，模疊代方法和預處理子空間疊代方法等，通過對大量的典型問題進行計算與傳統的數值方法進行對比分析，分析其各自的性能優劣和適用範圍，然後推廣到建立在Levy過程上的模型美式期權定價，最終總結出風險管理中美式期權模型的高效數值計算方法，為針對不同類型的問題選擇合適的算法提供相應的指導原則，為金融市場上的金融衍生品的風險管理提供快速可信的計算軟體和準確有效的決策依據、措施與辦法。
結題摘要
美式期權定價是當今金融風險管理面臨的重要研究課題之一，也是金融數學理論中最基本，最重要和最具挑戰性的工作之一。本研究深入剖析美式期權定價的特點及其價值形成機理，從科學計算和矩陣分析等角度著手，提出一系列高效、穩定、準確的數值方法並分析其收斂性質，包括有限體積全離散格式、高精度緊格式，模系矩陣分裂疊代方法和投影的矩陣三角分解法等，通過對大量的數值實驗進行計算與傳統的數值方法進行對比分析，分析其各自的性能優劣和適用範圍，為金融市場上的金融衍生品的風險管理提供快速可信的計算軟體和準確有效的決策依據、措施與辦法。
