《金融數量分析--基於MATLAB編程（第3版）》是2015年北京航空航天大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融數量分析--基於MATLAB編程（第3版）
- 作者：鄭志勇（Ariszheng）
- 出版時間：2015年
- 出版社：北京航空航天大學出版社
- ISBN： 9787512414280
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融數量分析：基於MATLAB編程（第3版）》中的案例來源於作者的實際工作。充分體現“案例的實用性、程式的可模仿性”，案例程式中附有詳細的注釋。例如，投資組合管理、KMV模型計算、期權定價模型與數值方法、風險價值VaR的計算等案例程式，讀者可以直接使用或根據需要在原始碼基礎上進行修改、完善。
《金融數量分析：基於MATLAB編程（第3版）》共23章。前兩章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述；接下來為20個金融分析的案例（含完整、穩健的程式），包括MATLAB數據互動、現金流分析、隨機模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權定價模型與數值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險價值VaR計算、期貨或股票的技術分析圖繪製等；最後一章匯集實用的MATLAB金融編程技巧。
本書主要適用於高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。
圖書目錄
第1章金融市場與金融產品
1.1金融市場
1.1.1貨幣市場
1.1.2資本市場
1.1.3商品市場
1.2金融機構
1.2.1存款性金融機構
1.2.2非存款性金融機構
1.2.3家庭或個人
1.3基礎金融工具
1.3.1原生金融工具
1.3.2衍生金融工具
1.3.3金融工具的基本特徵
1.4金融產品
1.5金融產品風險
第2章MATLAB基礎知識概述
2.1MATLAB 的發展歷程和影響
2.2基本操作
2.2.1操作界面
2.2.2Help幫助
2.2.3系統變數
2.3多項式運算
2.3.1多項式表達方式
2.3.2多項式求解
2.3.3多項式乘法（卷積）
2.4多項式的曲線擬合
2.4.1函式擬合
2.4.2曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1數值積分計算
2.5.2符號積分計算
2.5.3數值微分運算
2.5.4符號微分運算
2.6矩陣計算
2.6.1線性方程組的求解
2.6.2矩陣的特徵值和特徵向量
2.6.3矩陣求逆
2.7M函式編程規則
2.8繪圖函式
2.8.1簡易函式繪圖
2.8.2二維圖形繪製
2.8.3三維圖形繪製
2.8.4等高線圖形繪製
2.8.5二維彩圖繪製
2.8.6矢量場圖繪製
2.8.7多邊形圖繪製
第3章 MATLAB與Excel檔案的數據交換
3.1案例背景
3.2數據互動函式
3.2.1獲取檔案信息函式xlsfinfo
3.2.2讀取數據函式xlsread
3.2.3寫入數據函式xlswrite
3.2.4互動界面函式uiimport
3.3ExcelLink宏
3.3.1載入ExcelLink宏
3.3.2使用ExcelLink宏
3.3.3Excel 2007載入與使用宏
3.4互動實例
3.4.1基金相關性的計算
3.4.2多個檔案的讀取和寫入
3.5數據的平滑處理
3.5.1smooth函式
3.5.2smoothts函式
3.5.3medfilt1函式
3.6數據的標準化變換
3.6.1數據的標準化常用方法
3.6.2數據的極差規格化變換
第4章 MATLAB與資料庫的數據互動
4.1案例背景
4.2MATLAB實現
4.2.1Database工具箱簡介
4.2.2Database工具箱函式
4.2.3資料庫數據讀取
4.2.4資料庫數據寫入
4.3網路數據讀取
4.3.1Yahoo數據
4.3.2Google數據
第5章 貸款按揭與保險產品--現金流分析案例
5.1貨幣時間價值計算
5.1.1單利終值與現值
5.1.2複利終值與現值
5.1.3連續複利計算
5.2固定現金流計算
5.2.1固定現金流現值計算函式pvfix
5.2.2固定現金流終值計算函式fvfix
5.3變化現金流計算
5.4年金現金流計算
5.5商業按揭貸款分析
5.5.1按揭貸款還款方式
5.5.2等額還款模型與計算
5.5.3等額本金還款
5.5.4還款方式比較
5.5.5提前還款違約金估算
5.6商業養老保險分析
5.6.1商業養老保險案例
5.6.2產品結構分析
5.6.3現金流模型
5.6.4保險支出現值函式
5.6.5保險收入現值函式
5.6.6案例數值分析
5.6.7案例分析結果
第6章 隨機模擬--機率分布與隨機數
6.1機率分布
6.1.1機率分布的定義
6.1.2幾種常用機率分布
6.1.3機率密度、分布和逆機率分布函式值的計算
6.2隨機數與蒙特卡羅模擬
6.2.1隨機數的生成
6.2.2蒙特卡羅模擬
6.3隨機價格序列
6.3.1收益率服從常態分配的價格序列
6.3.2具有相關性的隨機序列
6.4帶約束的隨機序列
第7章CFTOOL數據擬合--GDP與用電量增速分析
7.1案例背景--GDP與用電量關係
7.2數據擬合方法
7.3MATLAB CFTOOL使用
7.3.1CFTOOL函式的調用方式
7.3.2導入數據
7.3.3數據的平滑處理
7.3.4數據篩選
7.3.5數據擬合
7.3.6繪圖控制
7.3.7擬合後處理
7.4加權重擬合
第8章策略模擬--組合保險策略分析
8.1固定比例組合保險策略
8.1.1策略模型
8.1.2模型參數
8.2時間不變性組合保險策略
8.2.1策略模型
8.2.2模型參數
8.3策略數值模擬
8.3.1模擬情景假設
8.3.2固定比例組合保險策略模擬
8.3.3時間不變性組合保險策略模擬
8.4策略選擇與參數最佳化
8.4.1模擬情景假設
8.4.2模擬方案與模擬參數
8.4.3模擬程式與結果
第9章KMV模型求解--方程與方程組的數值解
9.1方程與方程組
9.1.1方程
9.1.2方程組
9.2方程與方程組的求解
9.2.1fzero函式
9.2.2fsolve函式
9.2.3含參數方程組求解
9.3KMV模型方程組的求解
9.3.1KMV模型簡介
9.3.2KMV模型計算方法
9.3.3KMV模型計算程式
第10章期權定價模型與數值方法
10.1期權基礎概念
10.1.1期權及其有關概念
10.1.2買入、賣出期權平價組合
10.1.3期權防範風險的套用
10.2期權定價方法的理論基礎
10.2.1布朗運動
10.2.2伊藤引理
10.2.3BlackScholes微分方程
10.2.4BlackScholes方程求解
10.2.5影響期權價格的因素分析
10.3BS公式隱含波動率計算
10.3.1隱含波動率概念
10.3.2隱含波動率計算方法
10.3.3隱含波動率計算程式
10.4期權二叉樹模型
10.4.1二叉樹模型的基本理論
10.4.2二叉樹模型的計算
10.5期權定價的蒙特卡羅方法
10.5.1模擬基本思路
10.5.2模擬技術實現
10.5.3模擬技術改進
10.5.4歐式期權蒙特卡羅模擬
10.5.5障礙期權蒙特卡羅模擬
10.5.6亞式期權蒙特卡羅模擬
第11章股票掛鈎結構分析
11.1股票掛鈎產品的基本結構
11.1.1高息票據與保本票據
11.1.2產品構成要素說明
11.1.3產品的設計方法
11.2股票掛鈎產品案例分析
11.2.1產品定價分析
11.2.2產品案例要素說明
11.2.3保本票據定價與收益
11.2.4高息票據定價與收益
11.3分級型結構產品分析
11.3.1分級型結構產品的組成
11.3.2分級型結構產品的結構比例
11.3.3分級型結構產品的收益分配
11.3.4分級型結構產品的流通方式
11.3.5分級型結構產品的風險控制
11.4鯊魚鰭期權（SharkOption）期望收益測算
11.4.1鯊魚鰭期權簡介
11.4.2鯊魚鰭期權收益率線
11.4.3期望收益測算（歷史模擬法）
11.4.4結果與分析
第12章馬可維茲均值方差模型
12.1模型理論
12.2收益與風險計算函式
12.3有效前沿計算函式
12.4約束條件下有效前沿
12.5模型年化參數計算
第13章基金評價與投資組合績效
13.1資產定價（CAPM）模型
13.2組合績效指標
13.2.1Beta與Alpha計算
13.2.2夏普比率
13.2.3信息比率
13.2.4跟蹤誤差
13.2.5最大回撤
13.3業績歸因分析
13.3.1大類資產配置效應、行業配置效應和個股選擇效應
13.3.2基金選股與擇時能力分析
第14章風險價值VaR計算
14.1VaR模型
14.1.1VaR模型的含義
14.1.2VaR的主要性質
14.1.3VaR模型的優點與缺點
14.2VaR計算方法
14.3數據讀取
14.3.1數據提取
14.3.2數據可視化與標準化
14.3.3數據簡單處理與分析
14.4數據處理
14.5歷史模擬法程式
14.6參數模型法程式
14.7蒙特卡羅模擬程式
14.7.1基於隨機收益率序列的蒙特卡羅風險價值計算
14.7.2基於幾何布朗運動的蒙特卡羅模擬
第15章跟蹤誤差最小化--非線性最小二乘法MATLAB編程
15.1理論與案例
15.1.1非線性最小二乘法
15.1.2跟蹤誤差最小化背景
15.2模型建立
15.2.1實際案例
15.2.2數學模型
15.3MATLAB實現
15.3.1lsqnonlin函式
15.3.2建立目標函式
15.3.3模型求解
15.4擴展問題
第16章分形技術--移動平均Hurst指數計算
16.1Hurst指數簡介
16.2R/S方法計算Hurst指數
16.3移動平均Hurst指數計算程式
16.3.1時間序列分段
16.3.2Hurst指數計算
16.3.3移動平均Hurst指數計算
第17章固定收益證券的久期與凸度計算
17.1基本概念
17.2價格與收益率的計算
17.2.1計算公式
17.2.2債券定價計算
17.2.3債券收益率計算
17.3久期與凸度的計算
17.3.1債券久期計算
17.3.2債券凸度計算
17.4債券組合久期免疫策略
第18章利率期限結構與利率模型
18.1利率理論與投資策略
18.1.1利率的期限結構理論
18.1.2利用利率結構投資策略
18.2利率期限結構
18.2.1建立利率期限結構的方法
18.2.2利率期限結構的計算
18.2.3利率期限結構的平滑
18.3利用利率期限結構計算遠期利率
18.4利率模型
18.4.1利率模型分類
18.4.2HoLee模型
18.4.3BDT二叉樹的構建
18.4.4HJM模型的構建
第19章線性最佳化理論與方法
19.1案例背景
19.1.1線性規劃套用
19.1.2線性規劃的求解方法
19.2線性模型建立
19.3線性最佳化MATLAB求解
19.3.1linprog函式
19.3.2線性規劃目標函式
19.3.3內點法求解
19.3.4單純形法求解
19.4含參數線性規劃
第20章非線性最佳化理論與方法
20.1理論背景
20.1.1非線性問題
20.1.2非線性最佳化
20.2理論模型
20.2.1無約束非線性最佳化
20.2.2約束非線性最佳化
20.3MATLAB實現
20.3.1fminunc函式（無約束最佳化）
20.3.2fminsearch函式
20.3.3fmincon函式
20.4擴展問題
20.4.1大規模最佳化問題
20.4.2含參數最佳化問題
第21章資產收益率分布的擬合與檢驗
21.1案例描述
21.2數據的描述性統計
21.2.1描述性統計量
21.2.2統計圖
21.3分布的檢驗
21.3.1chi2gof函式
21.3.2jbtest函式
21.3.3kstest函式
21.3.4kstest2函式
21.3.5lillietest函式
21.3.6最終的結論
21.4投資組合分布圖比較
第22章技術分析--指標計算與繪圖
22.1理論簡介
22.2行情數據的K線圖
22.2.1數據讀取
22.2.2蠟燭圖（K線）
22.3技術指標計算
22.3.1移動平均線
22.3.2布林帶
22.3.3平滑異同移動平均線
22.3.4其他技術指標
22.4動態技術指標
第23章編程實用技巧
23.1變數的初始化
23.2集合交並函式
23.3坐標軸時間標記
23.4坐標軸過原點實現
23.5定時觸發程式運行
23.6傳送郵件
附錄A使用MATLAB進行國內期貨交易
A.1國內期貨櫃檯系統介紹
A.2開發前準備
A.3各種對接方式
A.4C#版對接原理
A.5QuantBox版項目介紹
A.6C版的特點
A.7監控軟體的使用
A.8MATLAB對接期貨接口
A.9MATLAB對接證券
附錄B基於DataHouse的數據獲取
B.1恒生聚源DataHouse介紹
B.1.1恒生聚源DataHouse概述
B.1.2DataHouse下載安裝
B.1.3註冊登錄
B.1.4DataHouse指標概況
B.1.5指標搜尋方法
B.2DataHouse指標套用
B.2.1獲取證券代碼
B.2.2獲取日期信息
B.3DH取行情數據
B.3.1DataHouse取高頻行情（包括實時）
B.3.2DH取日行情
B.3.3DH取其他行情數據
B.3.4基於行情類的其他案例
B.4基本面數據
B.4.1財務數據的提取
B.4.2巨觀數據的提取
B.4.3基於財務數據的簡單選股模型
B.4.4基於巨觀數據的簡單擇時模型
附錄CFDataInterface接口介紹
C.1FDataInterface接口介紹
C.2獲取歷史數據（HistoryData）函式語法
C.3獲取實時數據（RealTimeData）函式語法
C.4綜合示例
