《金融數量方法教程》主要介紹金融理論與實務中常用模型的計算方法。主要內容包括：利率期限結構插值與擬合、股票及利率類衍生產品定價、蒙特卡羅模擬、資產組合等。
注重理論與實踐結合、內容簡潔明了、易於學習是《金融數量方法教程》的亮點。通過對《金融數量方法教程》的學習，讀者既可以學習到金融理論的知識，又可以學習到金融模型的計算方法；並提高了利用MATLAB解決金融定價與風險管理的能力。
基本介紹
- 書名：金融數量方法教程
- 作者：張樹德
- ISBN：9787505896338
- 出版社：經濟科學出版社
基本信息,內容簡介,目錄,
基本信息
出版時間：2010-08-01版 次：1頁 數：292裝 幀：平裝開 本：16開所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
內容簡介
《金融數量方法教程》是金融工程專業的骨幹教材；也是金融研究人員，經濟金融工作者及證券公司、基金公司等金融從業人員的重要參考讀物。
目錄
第1章 MATLAB基本計算
1.1 集合運算
1.1.1 基本運算
1.1.2 矩陣邏輯運算
1.2 範數
1.2.1 向量範數
1.2.2 矩陣範數
1.3 矩陣分解
1.3.1 矩陣LU分解
1.3.2 正定矩陣（2holesky分解
1.4 非線性方程的數值解法
1.5 約束最最佳化
1.5.1 基礎知識
1.5.2 約束最佳化問題的Kuhn-Tucker條件
1.6 罰函式法求解非線性規劃
1.6.1 罰函式法原理
1.6.2 外部懲罰函式法
1.6.3 內部懲罰函式法
1.6.4 等號約束的乘子法
1.6.5 不等式約束下的乘子法
1.7 疊代法求解線性方程
1.7.1 雅可比疊代法
1.7.2 高斯-賽德爾疊代法
1.7.3 超鬆弛疊代法
1.7.4 疊代法收斂條件與誤差估計
1.8 偏導數與卷積
1.8.1 偏導數
1.8.2 卷積
1.9 句柄函式
1.9.1 函式句柄創建和顯示
1.9.2 句柄函式的調用和操作
1.9.3 避免兩個相近的數相減
1.10 MATLAB基本操作命令
1.10.1 MATLAB的工作空間
1.10.2 檔案管理
1.11 MATLAB程式設計原則
1.11.1 程式設計規則
1.11.2 MATLAB的程式類型
1.11.3 聲明子程式變數
1.11.4 字元串及其宏命令
1.11.5 常用的編程命令
第2章 利率曲線插值與擬合
2.1 利率曲線插值
2.1.1 插值法的基本原理
2.1.2 三次樣條插值的基本原理
2.1.3 樣條函式插值利率期限結構
2.1.4 改進樣條函式插值利率期限結構
2.1.5 逐段光滑的三次函式插值
2.2 最小二乘擬合
2.2.1 最小二乘擬合原理
2.2.2 線性最小二乘擬合
2.3 分段三次樣條擬合
2.3.1 分段樣條函式擬合利率曲線
2.3.2 分段三次樣條函式擬合價格
2.4 B樣條函式擬合
2.5 Nelson-Siegel方法擬合
2.5.1 Nelson-Siegel模型
2.5.2 Nelson-siegel模型擴展形式
2.6 利用互換市場數據擬合利率期限結構
第3章 資產組合
3.1 二次型的基本原理
3.2 資產組合的基礎知識
3.2.1 資產組合收益與風險
3.2.2 協方差矩陣與相關係數矩陣
3.2.3 資產組合收益率與標準差
3.3 資產組合原理
3.3.1 均值方差理論
3.3.2 考慮投資者偏好的組合
3.4 投資組合評價指標
3.4.1 夏普比率
3.4.2 信息比率
3.5 資產配置
3.5.1 兩種資產組合收益期望與方差
3.5.2 均值方差有效前沿
3.5.3 帶約束條件的資產組合有效前沿
3.5.4 考慮無風險資產及借貸情況下的資產配置
3.5.5 線性規劃求解資產組合問題
3.5.6 線性規劃求解現金流匹配最小成本
3.5.7 二次規劃求解資產組合問題
3.6 資產定價理論
3.6.1 證券市場線
3.6.2 CAPM（資本資產定價模型）
3.6.3 計算經過風險調整的ALPHA及回報
3.7 Black-Litterman模型
3.7.1 Bhck-Litterman模型的理論基礎
3.7.2 Black-Litterman模型的參數說明
3.7.3 Black-Litterman模型的評價
第4章 隨機過程基本原理及套用
4.1 機率論基本知識
4.1.1 機率空間
4.1.2 隨機變數
4.1.3 數學期望與方差
4.1.4 隨機變數相關性
4.1.5 隨機變數的收斂性
4.1.6 離散型機率轉移測度
4.1.7 Radon-Nikodvm導數
4.2 隨機過程
4.2.1 隨機過程的概念
4.2.2 獨立增量過程
4.2.3 隨機積分
4.2.4 Gi annov定理
4.2.5 Fevllman-Kac定理
4.3 馬爾可夫過程
4.3.1 馬爾可夫過程的定義
4.3.2 轉移機率
4.4 CreditMetrics模型
4.4.1 CreditMetrics模型概述
4.4.2 creditmetrics模型實例
4.5 基於馬爾可夫鏈價值評估
第5章 隨機模擬
5.1 隨機數生成
5.1.1 隨機數生成原理
5.1.2 生成常態分配隨機數
5.1.3 生成多元常態分配隨機數
5.2 納過程
5.2.1 維納過程性質
5.2.2 維納過程實例
5.3 幾何布朗運動模擬
5.3.1 隨機微分方程
5.3.2 隨機微分的泰勒展式
5.3.3 幾何布朗運動一階近似
5.3.4 幾何布朗運動二階近似
5.3.5 風險中性測度模擬
5.4 最小二乘蒙特卡羅模擬美式期權
5.4.1 最小二乘模擬原理
5.4.2 美式期權模擬方法
5.5 障礙期權模擬
第6章 股票類衍生產品計算
6.1 期權基本知識
6.1.1 期權概念
6.1.2 奇異期權
6.2 Black-Scholes方程
6.2.1 Black-scholes方程的推導
6.2. 2風險中性測度下的期權定價公式
6.3 看漲期權與看跌期權的平價關係
6.3.1 美式看漲期權與看跌期權之差的下界
6.3.2 美式看漲期權與看跌期權之差的變化區間
6.3.3 歐式看漲期權與看跌期權的下界
6.4 二叉樹定價
6.4.1 單期的二叉樹模型
6.4.2 二項式期權定價
6.5 有限差分法定價
6.5.1 偏微分方程分類
6.5.2 有限差分離散方法
6.5.3 顯式法求解歐式看跌期權
6.5.4 顯式法求解美式看跌期權
6.5.5 隱式法求解歐式看跌期權
6.5.6 偏微方程變數代換
6.5.7 有限差分法穩定性分析
第7章 動態利率模型
7.1 瞬時利率與貼現債券價格
7.1.1 瞬時利率
7.1.2 利率曲線
7.2 Ho-Lee利率模型
7.2.1 Ho-Lee模型離散型形式
7.2.2 利率模型校準
7.2.3 根據利率期限結構校準
7.3 基本利率過程
7.3.1 O-U過程
7.3.2 平方根過程
7.4 Hull-white模型三叉樹結構
7.5 vasicek模型
7.6 CIR利率模型
第8章 利率衍生品定價
8.1 構建利率二叉樹
8.2 可贖回債券定價
8.3 回售債券定價
8.4 浮動利率上限定價
8.5 階梯可贖回債券定價
8.6 美式看漲利率期權二叉樹定價
8.7 期權調整利差
8.8 二叉樹計算久期與凸度
8.8.1 久期與凸度概念
8.8.2 凸度計算價格波動
8.8.3 利率二叉樹計算可贖回債券久期與凸度
附錄1 金融數據函式
附錄2 金融衍生品定價函式
附錄3 金融時間序列函式
附錄4 GARCH工具箱
參考文獻
1.1 集合運算
1.1.1 基本運算
1.1.2 矩陣邏輯運算
1.2 範數
1.2.1 向量範數
1.2.2 矩陣範數
1.3 矩陣分解
1.3.1 矩陣LU分解
1.3.2 正定矩陣（2holesky分解
1.4 非線性方程的數值解法
1.5 約束最最佳化
1.5.1 基礎知識
1.5.2 約束最佳化問題的Kuhn-Tucker條件
1.6 罰函式法求解非線性規劃
1.6.1 罰函式法原理
1.6.2 外部懲罰函式法
1.6.3 內部懲罰函式法
1.6.4 等號約束的乘子法
1.6.5 不等式約束下的乘子法
1.7 疊代法求解線性方程
1.7.1 雅可比疊代法
1.7.2 高斯-賽德爾疊代法
1.7.3 超鬆弛疊代法
1.7.4 疊代法收斂條件與誤差估計
1.8 偏導數與卷積
1.8.1 偏導數
1.8.2 卷積
1.9 句柄函式
1.9.1 函式句柄創建和顯示
1.9.2 句柄函式的調用和操作
1.9.3 避免兩個相近的數相減
1.10 MATLAB基本操作命令
1.10.1 MATLAB的工作空間
1.10.2 檔案管理
1.11 MATLAB程式設計原則
1.11.1 程式設計規則
1.11.2 MATLAB的程式類型
1.11.3 聲明子程式變數
1.11.4 字元串及其宏命令
1.11.5 常用的編程命令
第2章 利率曲線插值與擬合
2.1 利率曲線插值
2.1.1 插值法的基本原理
2.1.2 三次樣條插值的基本原理
2.1.3 樣條函式插值利率期限結構
2.1.4 改進樣條函式插值利率期限結構
2.1.5 逐段光滑的三次函式插值
2.2 最小二乘擬合
2.2.1 最小二乘擬合原理
2.2.2 線性最小二乘擬合
2.3 分段三次樣條擬合
2.3.1 分段樣條函式擬合利率曲線
2.3.2 分段三次樣條函式擬合價格
2.4 B樣條函式擬合
2.5 Nelson-Siegel方法擬合
2.5.1 Nelson-Siegel模型
2.5.2 Nelson-siegel模型擴展形式
2.6 利用互換市場數據擬合利率期限結構
第3章 資產組合
3.1 二次型的基本原理
3.2 資產組合的基礎知識
3.2.1 資產組合收益與風險
3.2.2 協方差矩陣與相關係數矩陣
3.2.3 資產組合收益率與標準差
3.3 資產組合原理
3.3.1 均值方差理論
3.3.2 考慮投資者偏好的組合
3.4 投資組合評價指標
3.4.1 夏普比率
3.4.2 信息比率
3.5 資產配置
3.5.1 兩種資產組合收益期望與方差
3.5.2 均值方差有效前沿
3.5.3 帶約束條件的資產組合有效前沿
3.5.4 考慮無風險資產及借貸情況下的資產配置
3.5.5 線性規劃求解資產組合問題
3.5.6 線性規劃求解現金流匹配最小成本
3.5.7 二次規劃求解資產組合問題
3.6 資產定價理論
3.6.1 證券市場線
3.6.2 CAPM（資本資產定價模型）
3.6.3 計算經過風險調整的ALPHA及回報
3.7 Black-Litterman模型
3.7.1 Bhck-Litterman模型的理論基礎
3.7.2 Black-Litterman模型的參數說明
3.7.3 Black-Litterman模型的評價
第4章 隨機過程基本原理及套用
4.1 機率論基本知識
4.1.1 機率空間
4.1.2 隨機變數
4.1.3 數學期望與方差
4.1.4 隨機變數相關性
4.1.5 隨機變數的收斂性
4.1.6 離散型機率轉移測度
4.1.7 Radon-Nikodvm導數
4.2 隨機過程
4.2.1 隨機過程的概念
4.2.2 獨立增量過程
4.2.3 隨機積分
4.2.4 Gi annov定理
4.2.5 Fevllman-Kac定理
4.3 馬爾可夫過程
4.3.1 馬爾可夫過程的定義
4.3.2 轉移機率
4.4 CreditMetrics模型
4.4.1 CreditMetrics模型概述
4.4.2 creditmetrics模型實例
4.5 基於馬爾可夫鏈價值評估
第5章 隨機模擬
5.1 隨機數生成
5.1.1 隨機數生成原理
5.1.2 生成常態分配隨機數
5.1.3 生成多元常態分配隨機數
5.2 納過程
5.2.1 維納過程性質
5.2.2 維納過程實例
5.3 幾何布朗運動模擬
5.3.1 隨機微分方程
5.3.2 隨機微分的泰勒展式
5.3.3 幾何布朗運動一階近似
5.3.4 幾何布朗運動二階近似
5.3.5 風險中性測度模擬
5.4 最小二乘蒙特卡羅模擬美式期權
5.4.1 最小二乘模擬原理
5.4.2 美式期權模擬方法
5.5 障礙期權模擬
第6章 股票類衍生產品計算
6.1 期權基本知識
6.1.1 期權概念
6.1.2 奇異期權
6.2 Black-Scholes方程
6.2.1 Black-scholes方程的推導
6.2. 2風險中性測度下的期權定價公式
6.3 看漲期權與看跌期權的平價關係
6.3.1 美式看漲期權與看跌期權之差的下界
6.3.2 美式看漲期權與看跌期權之差的變化區間
6.3.3 歐式看漲期權與看跌期權的下界
6.4 二叉樹定價
6.4.1 單期的二叉樹模型
6.4.2 二項式期權定價
6.5 有限差分法定價
6.5.1 偏微分方程分類
6.5.2 有限差分離散方法
6.5.3 顯式法求解歐式看跌期權
6.5.4 顯式法求解美式看跌期權
6.5.5 隱式法求解歐式看跌期權
6.5.6 偏微方程變數代換
6.5.7 有限差分法穩定性分析
第7章 動態利率模型
7.1 瞬時利率與貼現債券價格
7.1.1 瞬時利率
7.1.2 利率曲線
7.2 Ho-Lee利率模型
7.2.1 Ho-Lee模型離散型形式
7.2.2 利率模型校準
7.2.3 根據利率期限結構校準
7.3 基本利率過程
7.3.1 O-U過程
7.3.2 平方根過程
7.4 Hull-white模型三叉樹結構
7.5 vasicek模型
7.6 CIR利率模型
第8章 利率衍生品定價
8.1 構建利率二叉樹
8.2 可贖回債券定價
8.3 回售債券定價
8.4 浮動利率上限定價
8.5 階梯可贖回債券定價
8.6 美式看漲利率期權二叉樹定價
8.7 期權調整利差
8.8 二叉樹計算久期與凸度
8.8.1 久期與凸度概念
8.8.2 凸度計算價格波動
8.8.3 利率二叉樹計算可贖回債券久期與凸度
附錄1 金融數據函式
附錄2 金融衍生品定價函式
附錄3 金融時間序列函式
附錄4 GARCH工具箱
參考文獻
