《金融中的反問題及數值方法》是2019年12月科學出版社出版的圖書，作者是許作良，馬青華。
基本介紹
- 中文名：金融中的反問題及數值方法
- 作者：許作良，馬青華
- ISBN：9787030576972
- 頁數：361
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2018-06
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融中的反問題及數值方法》旨在介紹金融中的反問題及數值計算方法，全書結構上分三個部分，第一部分簡要介紹了反問題與不適定問題的基本概念，期權定價問題的數值方法，金融中的反問題，反問題的數值解法，包括正則化方法、最佳化方法和統計反演方法；第二部分主要介紹期權定價反問題及數值方法，包括歐式期權反問題的正則化方法、最佳化方法，美式期權反問題的數值方法；第三部分主要介紹金融模型參數校準反問題及數值方法，包括跳躍一擴散模型定價及反問題的數值方法、短期利率模型參數校準反問題、隨機波動率模型參數校準反問題等，以及這些金融中反問題的數值實現。讀者需要具備金融數學、數值分析、偏微分方程和隨機分析的基礎知識。
《金融中的反問題及數值方法》可供數學、金融專業的科研人員、高等學校教師、研究生和高年級大學生作為金融學、金融數學和計算金融學的參考書。
圖書目錄
前言
第1章金融中的反問題
第2章反問題的數值解法
第3章歐式期權反問題的Dupire方法與正則化方法
第4章歐式期權反問題的最最佳化方法
第5章美式期權定價問題及反問題的數值方法
第6章跳躍－擴散模型定價及反問題的數值方法
第7章短期利率模型參數校準反問題
第8章隨機波動率模型及參數校準反問題
參考文獻
