上海財經大學金融學院證券系，博士，副教授。
基本介紹
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融工程,資產定價,風險管理
- 職務：副教授
教授課程：
本科生教學：投資學、金融工程學、期貨和期權（衍生證券）、金融市場學、金融分析師（CFA）教程精選。
研究生教學：金融經濟學、利率模型、固定收益證券分析，投資學、隨機過程與隨機分析（金融學中的隨機微積分）、期權定價理論、信用風險模型與信用衍生產品定價分析
著作
1.StudiesofChineseBondMarkets:AnEmpiricalApproach，PeterLangPublishingGroup（德國PeterLang出版社），2003年出版。
2.《金融工程學 》，上海財經大學出版社，2006年3月。
3.《利率模型 》，上海財經大學出版社，2007年4月。
4.《公司金融 》，上海財經大學出版社，2008年8月。
1.StudiesofChineseBondMarkets:AnEmpiricalApproach，PeterLangPublishingGroup（德國PeterLang出版社），2003年出版。
2.《金融工程學 》，上海財經大學出版社，2006年3月。
3.《利率模型 》，上海財經大學出版社，2007年4月。
4.《公司金融 》，上海財經大學出版社，2008年8月。
主要研究項目
1995-1997，轉軌時期的中國貨幣政策，國家社會科學基金資助項目
1996-1998 ，ARCH模型及其在我國外匯管理中的套用，國家社會科學基金資助項目
2007年4月-2007年7月，固定收益分析方法研究，課題來源，上海銀行
2006年5月至2007年4月，《基金績效評估指標最佳化的實證研究》，課題來源：上海市金融信息化技術研究重點實驗室（SUNGARD金仕達）
2007年10月至2008年3月，固定收益證券平台流動性分析研究，課題來源：上海證券交易所
發表的主要論文:
1.貨幣替代、貨幣化過程與貨幣流通量需求分析, 數量經濟技術經濟研究, 1997年第2期。
2.金融市場表現與算法經濟模型模擬, 電子科技大學學報, 1997年4月
3.適應性經濟系統、進化計算與算法經濟模型, 數量經濟技術經濟研究, 1997年第4期。
4.計量經濟與計量金融, 數量經濟技術經濟研究, 1997年第4期。
5.中國外匯市場波動分析, 統計研究, 1998年第1期。
6.並軌後的人民幣匯率分析, 預測, 1998年第1期。
7.貨幣穩定與經濟結構調整, 華中理工大學學報（社）, 1998年第1期
8.基於市場微觀結構的證券市場分析, 預測, 1998年第 6期
9.中美外匯市場比較研究, 數量經濟技術經濟研究, 1998年第 7期
10.投機價格與非投機價格的發現, 數量經濟技術經濟研究, 1998年第 12期
11.體制轉軌時期的貨幣政策與經濟波動, 華中理工大學學報（社）, 1999年第1期
12.中國利率期限結構研究——一種新的實證方法, 上海財經大學學報, 2005年8月第四期
13.股票收益率非正態性的蒙特卡羅模擬檢驗及模型解釋, 財經研究, 2005年10月
14.我國國債市場投資——投機行為分析, 鄭州航空工業管理學院學報, 2006年6第三期,
15..國有股、法人股結構安排與公司績效, 產業經濟研究, 2006年第1期
16.滬深權證價格偏離分析，廣東金融學院學報，2007年7月，第22卷第4期
WorkingPapers
Levy分布與歐式期權定價——方法與評判檢驗（2008中國國際金融年會會議論文，大連，清華大學舉辦，2008年7月）
傅立葉變換與期權定價，基於滬深證券市場的經驗研究（2008中國國際金融年會會議論文，大連，清華大學舉辦，2008年7月）
基於結構化模型的長江電力債定價分析（第五屆中國金融學年會會議論文，北京，北京對外經貿大學）
Levy分布與歐式期權定價——方法與評判檢驗（2008中國國際金融年會會議論文，大連，清華大學舉辦，2008年7月）
傅立葉變換與期權定價，基於滬深證券市場的經驗研究（2008中國國際金融年會會議論文，大連，清華大學舉辦，2008年7月）
基於結構化模型的長江電力債定價分析（第五屆中國金融學年會會議論文，北京，北京對外經貿大學）
研究報告
住房抵押貸款證券化產品“建元1號”的定價分析
信貸資產證券化產品定價分析——國開行2006年1期產品
信用風險債券分析——長江電力債以及其他債券定價案例
住房抵押貸款證券化產品“建元1號”的定價分析
信貸資產證券化產品定價分析——國開行2006年1期產品
信用風險債券分析——長江電力債以及其他債券定價案例
