《期權定價若干問題的數值理論與方法研究》是依託東北大學，由張鐵擔任項目負責人的面上項目。
《期權定價若干問題的數值理論與方法研究》是依託東北大學，由張鐵擔任項目負責人的面上項目。中文摘要期權是最重要的金融衍生工具之一。期權定價理論為金融和經濟市場中的規避風險、套期保值、套利、投資決策、金融資產評估和企業激勵制...
期權定價理論可以用於評估資本預算決策問題中的運行期權或實物期權.舉例來說，有兩套生產設施:一套可以使用多種投入並生產出多種產品;另一套是專用設施.只能使用一種投入，生產出來的產品只有一種.前一套設施為企業提供了運行期權或實物期權，期權定價理論可用來對它進行評估.期權分析特別適用於評估項目的彈性部分，而...
期權是購買方支付一定的期權費後所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數量的基礎商品(underlying assets)的選擇權。期權價格是期權契約中唯一隨市場供求變化而改變的變數，它的高低直接影響到買賣雙方的盈虧狀況，是期權交易的核心問題。理論簡介 早在1900年法國金融專家勞雷斯·巴舍利耶就發表了第一篇關於期權定價的文章。...
美式期權定價是當今金融風險管理面臨的重要研究課題之一，也是金融數學理論中最基本，最重要和最具挑戰性的工作之一。本研究深入剖析美式期權定價的特點及其價值形成機理，從科學計算和矩陣分析等角度著手，提出一系列高效、穩定、準確的數值方法並分析其收斂性質，包括有限體積全離散格式、高精度緊格式，模系矩陣分裂疊代...
《金融新視野·一般均衡期權定價方法：理論與實證研究》是2014年廈門大學出版社出版的圖書，作者是陳堅。內容簡介 《金融新視野·一般均衡期權定價方法：理論與實證研究》主要介紹基於扇形偏好的一般均衡定價方法，闡述扇形偏好對期權定價的主要影響。與傳統的預期效用理論相區別，扇形偏好認為人們對於極端事件（如金融危機導致...
一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路：基於市場無套利假設，通過對沖原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權給出一個獨立於每個投資人偏好的"公平價格"；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題...
第6章停時模擬方法——移動視窗巴黎期權 6.1文獻綜述 6.2移動視窗巴黎期權定價 6.2.1理論基礎與基本假設 6.2.2基於停時模擬的蒙特卡羅算法 6.3算例與結果分析 6.4本章主要結論 第7章美式巴黎期權及其套用——高管期權 7.1導論 7.1.1研究目的及意義 7.1.2文獻綜述 7.2高管期權激勵機制理論 7.2.1企業...
.我們將研究路徑依賴型期權的樹算法和嵌入期權的金融衍生產品的數值方法：（1）借鑑組合數學中格路上Dyck Paths的經典理論成果，研究歐式路徑依賴型期權的二叉樹算法，改進和最佳化已有方法。（2）利用樹算法定價美式路徑依賴型期權，主要研究對象是亞式期權和巴黎期權，通過最最佳化理論計算最優執行界，設計構造期權上下界的...
在專利技術的時效性、技術不確定性、未來市場價值的不確定性與侵權訴訟風險等因素下，專利技術融資決策和投資決策及路徑相依約束條件等問題的描述與數值實現技術諸方面，至今尚屬該領域的研究難題。本項目基於實物期權和微分博弈等理論，重點研究多因素專利技術許可期權定價理論模型構建及其數值實現技術，實證分析，建立適合...
《量子場論下的Shibor利率期權定價研究》是依託福州大學，由馮玲擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 當前金融衍生品定價幾乎完全由隨機微積分主導，而量子金融提供了完全獨立於該方法的構想。本課題將量子場理論運用於Shibor利率期權定價，基於量子場理論方法的優勢在於它可以精確地研究涉及無限（獨立的）自由度問題，並...
1979年，科克斯（Cox）、羅斯（Ross）和盧賓斯坦（Rubinstein）的論文《期權定價：一種簡化方法》提出了二項式模型（Binomial Model），該模型建立了期權定價數值法的基礎，解決了美式期權定價的問題。理論前驅 1、巴施里耶（Bachelier，1900）2、斯普倫克萊（Sprenkle,1961）3、博內斯（Boness，1964）4、薩繆爾森（Samuelson...
外匯期權組合市場風險度量和監管:理論、模型和數值方法研究目錄 編輯 語音 第一章 緒論 一、研究背景 二、目的和意義 三、主要內容 第二章 相關理論背景 一、相關研究領域文獻綜述 二、外匯斯權非線性VAR度量研究面臨的問題 三、本研究的主要創新點 四、小結 第三章 匯率回報序列的統計特性...
《期權定價理論在資產評估中的套用研究》是2013年南京大學出版社出版的圖書，作者是王雪榮。內容簡介 《期權定價理論在資產評估中的套用研究》從評估界在使用期權定價方法時所面臨的實際問題與困境出發，釐清了其引入評估界後對應的概念、定義、模型與修正；深入研究了期權定價理論在評估界的套用領域、使用的限制條件、...
本項目構建了四類組合奇異期權定價及在跨國理財中運用機理研究的理論分析框架和研究方法體系.結合理論與實際相結合，使本項目研究所得到的定價結果和套用策略更加完善和切合實際 ，提出的措施和方案更具有可操作性。在國內外核心期刊和國際EI、ISTP會議發表錄用學術論文10篇，這些為今後更複雜的期權定價與套用問題打下堅...
本書的研究成果是對現有醫療保險精算方法的補充和完善，對於豐富醫療保險精算理論和方法具有一定的理論價值，對於我國正在進行的醫療保險改革具有一定的借鑑意義。目錄 上篇 理論篇：醫療保險精算的期權定價理論 第1章 緒論 2 1.1 研究背景 2 1.2 問題的提出 3 1.3 科學意義與套用前景 4 1.4 國內外研究綜述 5...
在此基礎上擬建立基於各種不同巨災風險類型的巨災損失動態模型，利用多種新的方法進一步研究各種不同條件下的巨災期權的定價模型和數值模擬算法。具體包括：不完全市場和模糊隨機利率條件下的歐式巨災期權定價研究、單標的亞式巨災期權、美式巨災期權和百慕達巨災期權定價的拓展研究。此外，還將利用鞅方法和copula理論擬嘗試...
三、期權定價之難 四、解決方案雛形 五、期權目前處境 第二節 研究意義 第三節 期權定價問題的相關概念 一、金融衍生產品 二、期權定價問題 三、期權產品的選擇依據 第四節 國內外研究現狀 一、期權定價問題的研究現狀 二、不確定理論的研究現狀 三、不確定微分方程穩定性的研究現狀 第五節 研究方法和內容 一、...
Black-Scholes期權定價公式(1973)是在完備市場假設下得到的，如何進行符合實際的擴展研究是期權定價的重要工作之一。本書採用風險中性鞅測度理論、無套利對沖原理、計價單位變化等方法，以及利用現有的期權定價結論對期權定價的一些擴展問題進行了討論。本書中主要討論了固定匯率制度和浮動匯率制度下的雙幣種期權定價，以及...
該項目把GARCH期權定價理論方法套用到文化企業的價值評估是該方法的最新發展。 該項目深入、系統地研究了如，政治風險描述及其度量；政府提供政策保護的Put期權與文化企業投資期權之間的相互影響作用；定價核的非線性函式；文化企業價值的數值計算以及實證檢驗等問題，給出了GARCH實物期權評估方法的理論依據和參數的估計、期...
.本項目的工作對於無窮維中最佳化問題的理論和算法研究，以及它們在數理金融中的進一步套用具有十分重要的意義。結題摘要 本項目主要研究了美式期權定價中無窮維互補問題和平衡問題，特別是套用非光滑最佳化理論中的低階罰方法對這兩類問題進行理論分析並建立基於罰方法的數值最佳化算法。重要的研究成果包括：（1）藉助變分不...
《期權的價格信息與熵定價方法》：現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格，其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定，而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時，諸多研究表明，期權市場本身富含許多對定價有效的信息，這些信息可以準確反映市場...
傳統的期權定價模型假設標的資產和期權均具有完美流動性，通過放鬆該假設而構建的流動性調整的期權定價模型，是一項前瞻性的研究。本項目運用金融市場微觀結構理論、無套利均衡分析、隨機微分方程、金融計量和數值分析等理論方法，借鑑流動性的研究成果，從標的資產和期權兩個維度，根據引起流動性非完美的因素，將流動性劃分...
