期權定價理論在資產評估中的套用研究

內容簡介

《期權定價理論在資產評估中的套用研究》從評估界在使用期權定價方法時所面臨的實際問題與困境出發，釐清了其引入評估界後對應的概念、定義、模型與修正；深入研究了期權定價理論在評估界的套用領域、使用的限制條件、參數的界定與選擇，在不完全市場和沒有連續交易情況下，使用期權理論的基本假設與評估模型選擇和確立，以及期權理論在實際運用中的難點問題。

《期權定價理論在資產評估中的套用研究》編輯推薦：《期權定價理論在資產評估中的套用研究》是作者精心為廣大讀者朋友們編寫而成的此書，可以讓更多的讀者朋友們從書中了解到更多的知識。《期權定價理論在資產評估中的套用研究》主要研究涵蓋期權法評估的規範化程式；參數的選擇與確定，包括標的資產價值的確定、期權執行價格的確定、無風險收益率的確定、期權執行日期的確定、標的資產收益方差的確定、價值漏損估計。

作者簡介

王雪榮，南京財經大學教授，《中國管理科學》期刊審稿專家，南京大學工程碩士教育特聘教師，中國經濟數學研究會能源經濟與管理研究分會常務理事，江蘇省“333人才培養計畫”第三層次江蘇省“青藍工程”優秀學科帶頭人。主要研究方向：建設項目審計、資產評估、能源經濟與管理。主持和參與國家自然科學基金3項；主持國家“十一五”科技支撐計畫重點項目子課題3項，以及各類省部級、校級等課題5項；參與國防科工委等課題多項。在《中國管理科學》、《數量經濟技術經濟研究》、《系統工程學報》、《系統工程理論與實踐》等國家期刊發表學術論文近30篇，其中包括英文論文7篇（4篇被EI收錄，5篇被ISTP收錄）。

圖書目錄

前言

第一章緒論

1.1 研究背景

1.2 研究目的

1.3 研究意義

第二章期權法運用於資產評估的國內外研究現狀

2.1 國外研究現狀

2.1.1 期權法的理論研究

2.1.2 期權法的套用研究

2.2 國內研究現狀

2.2.1 傳統方法與期權法的差異分析研究

2.2.2 期權法的套用研究

2.3 研究述評

2.3.1 理論研究方面

2.3.2 套用研究方面

第三章評估對應的期權理論分析

3.1 期權法的內涵及分類

3.1.1 期權法的內涵

3.1.2 期權法的理論基礎

3.1.3 期權法的分類

3.2 期權法的固有特徵

3.2.1 金融期權的固有特徵

3.2.2 實物期權的固有特徵

3.3 評估對象中的期權特徵分析

3.3.1 不確定性影響分析

3.3.2 不可逆性影響分析

3.3.3 不同套用領域的期權特徵分析

3.4 期權法在資產評估中的套用領域分析

期權定價理論在資產評估中的套用研究

基本介紹

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