《期權定價與高級策略》是2014年上海遠東出版社出版的圖書,作者是黃紅元。
基本介紹
- 中文名:期權定價與高級策略
- 作者:黃紅元
- 出版社:上海遠東出版社
- 出版時間:2014年8月1日
- 頁數:244 頁
- 開本:16 開
- ISBN:7547608752
- 語種:簡體中文
《期權定價與高級策略》是2014年上海遠東出版社出版的圖書,作者是黃紅元。
《期權定價與高級策略》是2014年上海遠東出版社出版的圖書,作者是黃紅元。內容簡介本書是期權交易策略大全,包含最新的期權交易工具與各種策略方法。書中涵蓋的諸多交易技巧,便於投資者承受最低的風險,實現既定的投資目標。除此之...
期權是購買方支付一定的期權費後所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數量的基礎商品(underlying assets)的選擇權。期權價格是期權契約中唯一隨市場供求變化而改變的變數,它的高低直接影響到買賣雙方的盈虧狀況,是期權交易的核心問題。理論...
《期權工程:高級期權策略自修講義》是一本關於期權工程的自修讀物,本書共有七章,分別是:期權基礎知識、期權定價模型、希臘值及其套用、方向性組合策略、無風險套利、波動率與波動率交易策略、動態對沖。每個章節以逐層剝筍的方式建立...
第七章 期權定價:機率論方法 7.1自融資和複製策略 7.2無套利和鞅測度 7.3連續的情形 7.4 Black-Scholes模型 7.5計價單位變換 7.6在看漲、看跌期權上的套用 7.7 Feynman-Kac方程 第八章 新型期權定價...
《B-S及跳擴散模型下的期權定價》是2018年中國農業大學出版社出版的圖書,作者是楊雲霞。內容簡介 《B-S及跳擴散模型下的期權定價》共有8章,分四大塊內容。一塊內容敘述了期權定價的研究現狀、期權定價的發展方向以及期權定價理論。第...
5.8 歐式期權價格的性質 5.9 風險管理 習題 第六章 美式期權定價與最佳實施策略 6.1 永久美式期權 6.2 美式期權的模型 6.3 美式期權的分解 6.4 美式期權價格的性質 6.5 最佳實施邊界 6.6 數值方法(Ⅰ)——差分...
著重討論與路徑有關期權定價的二叉樹方法的收斂性、誤差估計以及高精度算法。我們還將討論跳擴散模型中有限和無限時間範圍內具有成比例交易費的最優投資問題,對相應的HJB方程值函式的正則性以及最優投資策略性態進行深入的研究。
第13課再談備兌看漲期權和保護性看跌期權策略 ··· 81 第14課由做市商所引發的思考 ··· 87 Ⅳ 期權的策略及如何利用高級期權策略組合 進行盈利(10課時)第15課垂直期權組合策略的概念和套用 ··· 94 第16課跨式組合策略...
勒式、蝶式等基礎期權組合策略的使用場景、構建方法及盈虧分析,第四章討論期權的定價原理和模型,第五章討論以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho這五個希臘字母表示的期權風險參數,介紹了各參數的含義、性質及運用,以及如何計算組合策略的...