《期權交易策略十講》是2016年格致出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：期權交易策略十講
- 作者：上海證券交易所
- 出版時間：2016年
- 出版社：格致出版社
- ISBN：9787543226593
- 類別：投資理財類圖書
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書是為“上交所高校期權精品課堂”準備的教材，難度上屬於中級偏高水平，內容上較為全面，基本涵蓋了期權交易員需要掌握的知識點。全書分為十章，*章介紹了期權概念、功能以及境內外期權市場發展情況，第二章介紹期權分類、契約要素、保證金機制、期權對投資者的用途以及單只期權的盈虧損益計算等期權基礎知識，第三章討論合成股票、牛市價差、熊市價差、日曆價差、跨式、勒式、蝶式等基礎期權組合策略的使用場景、構建方法及盈虧分析，第四章討論期權的定價原理和模型，第五章討論以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho這五個希臘字母表示的期權風險參數，介紹了各參數的含義、性質及運用，以及如何計算組合策略的希臘字母，第六章討論波動率與波動率交易策略，第七章講期權的套保與套利交易策略，第八章講做市商交易策略和風險管理，第九章講期權在結構化產品中的套用，第十章講期權投資規劃和若干交易技巧。附錄部分是上交所股票期權相關交易制度的介紹。
圖書目錄
第一章 全球期權市場概覽 6
1.1 期權的概念與功能 7
1.2 境外期權市場發展概述 13
1.3 我國股票期權市場發展與前景 26
內容提要 38
複習題 39
思考與套用 41
第二章 期權基礎知識 42
2.1 期權的定義和分類 43
2.2 期權契約要素 49
2.3 期權的風險 60
2.4 期權對投資者的用途 60
2.5 期權盈虧損益計算 64
內容提要 71
複習題 73
思考與套用 75
第三章 基礎組合策略 76
3.1 合成股票組合 77
3.2 牛市價差組合 79
3.3 熊市價差組合 80
3.4 日曆價差組合 81
3.5 跨式組合 83
3.6 勒式組合 84
3.7 蝶式價差組合 85
內容提要 87
複習題 88
思考與套用 90
第四章 期權的定價 91
4.1 期權定價概述 92
4.2 二叉樹模型與風險中性定價法 92
4.3 Black-Scholes期權定價模型 101
內容提要 108
複習題 109
思考與套用 111
第五章 希臘字母：期權風險參數 113
5.1 Delta（ ） 114
5.2 Gamma ( ) 118
5.3 Vega ( ) 122
5.4 Theta（ ） 123
5.5 Rho（ρ） 125
5.6 組合策略希臘字母 127
5.7 期權的槓桿率 128
內容提要 129
複習題 130
思考與套用 132
第六章 波動率與波動率交易 133
6.1 什麼是波動率？ 134
6.2 波動率分類 138
6.3 波動率曲面、波動率偏斜和波動率錐 141
6.4 波動率的特徵與作用 144
6.5 波動率交易策略 146
內容提要 154
複習題 155
思考與套用 159
第七章 套保與套利交易 160
7.1 套保交易 161
7.2 套利交易 165
內容概要 176
複習題 176
思考與套用 179
第八章 做市商交易 180
8.1 做市商制度概述 181
8.2 做市商交易策略 186
8.3 做市商風險管理 190
內容提要 195
複習題 196
思考與套用 198
第九章 期權與結構化產品 199
9.1 結構化產品的概述 200
9.2 國外結構化產品的發展 203
9.3 股票掛鈎結構化產品的設計 209
9.4 國內結構化產品的現狀與展望 212
內容提要 216
複習題 216
思考與套用 219
第十章 期權交易技巧 221
10.1 期權交易三十六計 222
10.2 期權投資規劃 229
10.3 期權預測力 234
內容提要 239
複習題 240
思考與套用 243
上海證券交易所股票期權交易制度介紹 244
複習題參考答案 254
作者簡介
上海證券交易所是國際證監會組織、亞洲暨大洋洲交易所聯合會、世界交易所聯合會的成員。經過多年的持續發展，上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場，上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
