期權工程：期權策略自修講義

內容簡介

《期權工程：高級期權策略自修講義》是一本關於期權工程的自修讀物，本書共有七章，分別是：期權基礎知識、期權定價模型、希臘值及其套用、方向性組合策略、無風險套利、波動率與波動率交易策略、動態對沖。每個章節以逐層剝筍的方式建立每個知識點之間的內在聯繫，並在每個知識之間穿插練一練環節鞏固之前所有的知識，通過一步一個腳印的方式讓讀者學習期權交易的高階知識。

本書章節設定科學合理，循序漸進，由易到難。每一章內容詳實，邏輯通順，深入淺出。在期權交易策略的章節，除了學術公式推導，還配有大量的實戰案例，讓交易策略更易於理解，務實而不枯燥。

圖書目錄

第1章期權基礎知識

1.1 衍生品分類

1.2 期權契約要素

1.3 權利金

1.4 期權基本策略

1.5 期權與現貨的組合

第2章期權定價模型

2.1 期權價格的影響因素

2.2 單步二叉樹期權定價模型

2.3 多步二叉樹期權定價模型

2.4 布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權定價模型

第3章希臘值及其套用

3.1 希臘值的定義

3.2 希臘值的性質

3.3 希臘值的運用

3.4 高階希臘值

第4章方向性組合策略

4.1 方向性組合策略簡介

4.2 牛市、熊市價差策略

4.3 合成股票多頭、合成股票空頭策略

4.4 買入綜合期權策略

4.5 比率價差組合策略

4.6 買入對角線組合策略

第5章無風險套利

5.1 期權無風險套利種類

5.2 期權上下界關係

5.3 期權平價公式與平價套利

5.4 期權箱體套利

5.5 期權垂直價差套利

5.6 期權水平價差套利

5.7 期權凸性套利

第6章波動率與波動率交易策略

6.1 波動率

6.2 波動率交易策略

第7章動態對沖

7.1 Delta中性對沖策略

7.2 期權做市商介紹

7.3 期權做市交易策略

7.4 期權做市風險點

7.5 交易中應了解的其他問題

7.6 尾部風險管理

作者簡介

本書由上海證券交易所產品創新中心經驗豐富的期權講師撰寫，他們將高級期權交易策略的精華濃縮其中，運用大量實戰案例來講解期權交易策略。讀者可以根據自身情況自行安排學習，提高實戰水平。

期權工程：期權策略自修講義

基本介紹

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