《跳擴散模型中的期權定價及最優投資問題》是依託揚州大學，由錢曉松擔任項目負責人的青年科學基金項目。
《跳擴散模型中的期權定價及最優投資問題》是依託揚州大學，由錢曉松擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要本項目研究當市場中風險資產的價格過程服從跳擴散模型時的期權定價問題以及具有交易費的最優投資問題。跳擴散模型可以較好...
《B-S及跳擴散模型下的期權定價》是2018年中國農業大學出版社出版的圖書，作者是楊雲霞。內容簡介 《B-S及跳擴散模型下的期權定價》共有8章，分四大塊內容。一塊內容敘述了期權定價的研究現狀、期權定價的發展方向以及期權定價理論。第二塊內容給出了B-S期權定價模型以及B-S期權定價的擴展模型，並在這兩個模型下...
《非對稱雙指數跳擴散模型下重置期權的定價》是楊建奇撰寫的一篇論文。論文摘要 在非對稱雙指數跳擴散模型下運用機率方法導出了重置期權的價格公式。首先引入非對稱雙指數跳擴散模型並詳盡分析了它的特點。其次,在經Girsanov定理進行測度變換的基礎上利用Brownian運動和Poisson分布的獨立增量性及Markovian性將期權價格轉化為...
《跳躍擴散過程下的實物期權及在電力投資中的套用》內容簡介：電力作為現代經濟的主要能源，不僅影響著人們的日常生活，而且對一國整體經濟發展也起著至關重要的作用，電力供應不足或過剩都會導致嚴重問題。加強電力投資和管理則是解決電力問題的主要手段。近來，實物期權在電力決策領域的套用日益凸顯並受到重視，它對解決...
《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究》是2010年9月1日科學出版社出版的圖書，作者是楊瑞成。內容簡介 《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象》內容簡介：金融創新是我國增強國際競爭力無法迴避的戰略選擇，那么，如何對最具代表性的金融工具——金融衍生...
此外還用於對場內股指期權和VIX期權定價。理論研究發現，考慮資產價格跳躍聚集性會顯著影響期權價值；實證研究發現，考慮跳躍聚集性的模型能顯著提高場內期權的定價能力。本項目就資產價格新發現的跳躍聚集特徵建立新的期權定價模型，理論上完善了原有的期權定價方法，實踐中能為投資者和監管部門提供決策參考。
§6.1 離散時間的期權定價公式 §6.2 連續時間的期權定價模型——Leland方程 參考文獻 案例篇 金融衍生產品的定價模型與分析 第一章 與黃金價格掛鈎的存款理財產品（一）§1.1 問題的提出 §1.2 模型的建立 §1.3 模型的求解 §1.4 另一款看漲保本型產品的數學模型 參考文獻 第二章 與黃金價格掛鈎的存款...
《最優投資與衍生資產定價問題研究》是2008年湖南大學出版社出版的圖書，作者是楊招軍。內容簡介 《最優投資與衍生資產定價問題研究》運用隨機控制、隨機分析、隨機過程統計、Monte Carlo模擬等工具和技術．對若干最優投資、衍生資產定價、實物期權、金融計量等問題進行了深入研究，得到了一系列對投資者和風險管理人員具有...
4.2 問題的提出及模型的建立48 4.2.1 效用的定義49 4.2.2 連續時間的資產組合模型49 4.3 最優投資策略50 4.3.1 模型求解50 4.3.2 結果討論51 4.3.3 模型的擴展52 4.3.4 模型時變參數的GARCH估計53 4.4 算例54 4.5 本章小結55 第五章 極大極小風險下的跳擴散連續時間資產配置策略57 5.1...
主要包括美式期權的定價問題，隱含波動率的確定問題以及含交易費的最優投資消費決策和期權定價問題。它們分別歸結為拋物（橢圓）型方程各種形式的自由邊界問題，非散度型拋物型方程反問題以及非線性Hamilton-Jacobi-Bellman方程的各種定解問題的研究。我們將從實際金融問題出發，通過建立數學模型- - -偏微分方程的定解問題...
前言 第1章金融中的反問題 第2章反問題的數值解法 第3章歐式期權反問題的Dupire方法與正則化方法 第4章歐式期權反問題的最最佳化方法 第5章美式期權定價問題及反問題的數值方法 第6章跳躍－擴散模型定價及反問題的數值方法 第7章短期利率模型參數校準反問題 第8章隨機波動率模型及參數校準反問題 參考文獻 ...
其次，在統計信息嚴重匱乏情形下，採用局內算法及競爭分析方法研究動態資產配置問題：構建了新的多期投資組合選擇模型；給出了帶有VaR約束和無風險投資的模糊機率投資組合選擇模型；建立了一個區間多期投資組合選擇最佳化模型；提出了一個帶交易費用的可能性均值-半方差-熵模型；將傳統投資組合研究擴展到項目投資組合中，提...
高等理論部分可以作為數理金融研究生的課程，或是討論班的講課內容。作者強烈建議在金融機構、共同基金或對沖基金工作的交易員、風險管理師或投資經理熟悉本書的基礎部分。本書介紹了主要的股票類金融衍生品的定義和特點，並在此基礎上系統講解了給這些期權產品定價的數理模型以及實際操作中的對沖方法。
項目名稱：跳擴散模型中的期權定價及最優投資問題 2007.10 江蘇省政府公派留學基金（No.JS-2007-034）2007.1 - 2008.12 揚州大學自然科學基金（No.2006XJJ01）2005.1 - 2007.12 揚州大學優秀青年骨幹教師 學術訪問 2013.08.05 – 2013.09.04 香港理工大學套用數學系 Research Fellow（working with Dr....
《中國金融學年會會刊：金融學季刊》是2009年北京大學出版社出版的圖書，作者是徐信忠、劉力。內容簡介 《中國金融學年會會刊:金融學季刊(第5卷第1期2009)》內容簡介：投資者有選擇優秀基金的能力嗎?——中國股票型基金的“聰明理財”效應研究、基於雙指數跳躍擴散模型的外匯期權定價實證研究、投資者保護、股權集中與...
