《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究》是2010年9月1日科學出版社出版的圖書，作者是楊瑞成。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象》內容簡介：金融創新是我國增強國際競爭力無法迴避的戰略選擇，那么，如何對最具代表性的金融工具——金融衍生產品進行定價？怎樣在金融創新中兼顧風險與收益、公平與效率？這些問題無不需要縝密的思考和相關模型的論證選取以及參數的估計方法等。這些金融領域富有挑戰性的熱點和難點問題，正是《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象》的研究目標所在。
《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象》以兼具理論與實用價值的跳擴散和隨機相關定價技術為主線，著重針對兩個主題進行了較系統的研究：一是，以人民幣匯率期權為研究對象，揭示了人民幣匯率變化規律、非線性跳變特徵及人民幣衍生產品——期權的定價機理；二是，以債務抵押證券（CDO）為研究對象，探討了債務抵押證券（CDO）的定價模型構建及定價機理。
在研究過程中，《基於跳擴散和隨機相關的金融衍生產品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券為對象》採取了機理分析、文獻回顧、問題提出、模型構建、參數估計、（實證）模擬計算和檢驗等研究架構和層次遞進方式，保證了研究的系統性和結論的新穎性與可信性，對我國金融產品創新、相關學者的研究和業界金融產品的設計與風險控制等，均具有參考價值。
作者簡介
楊瑞成，男，1970年生，博士（後），魯東大學副教授，碩士生導師。主持中國博士後科學基金、山東省自然科學基金、國家統計局與山東省統計局資助項目4項，參與國家自然科學基金1項，發表論文30餘篇。
秦學志，男，1965年生，大連理工大學教授，博士生導師，入選教育部新世紀人才支持計畫。主持國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金、教育部高等學校博士點基金等4項，發表論文70餘篇。
陳田，男，1981年生，博士，大連銀行資金運營部研究員，在國內外學術期刊發表論文10餘篇，主要研究方向為固定收益產品發行承銷、銷售交易與研究開發。
圖書目錄
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 金融衍生產品概述
1.3 研究內容及方法
第1專題 人民幣匯率非線性跳變模型的
構建及人民幣衍生產品定價
第2章 匯率理論及其研究概述
2.1 經典匯率理論回顧
2.2 時間序列非線性動態模型的進展
2.3 人民幣匯率制度改革歷程及研究概況
參考文獻
第3章 基於ARFIMA EGARCH.M模型的人民幣/歐元匯率收益率波動分析
3.1 問題的提出
3.2 ARFIMA-EGARCH-M模型的建立
3.3 數據處理及實證分析
3.4 本章 小結
參考文獻
第4章 基於跳擴散過程的人民幣匯率收益率波動模型
4.1 問題的提出
4.2 人民幣匯率收益率波動統計特徵
4.3 基於跳擴散過程的匯率收益率波動模型的描述
4.4 模型的離散化及參數估計
4.5 擬合結果分析
4.6 本章 小結
附錄 4.1 wiener過程與ItO引理
參考文獻
第5章 基於跳辨識.MCMC組合算法的人民幣匯率跳擴散模型參數估計
5.1 問題的提出
5.2 跳辨識-MCMC組合算法
5.3 仿真實驗與實證分析
5.4 本章 小結
參考文獻
第6章 人民幣匯率期權定價
6.1 匯率期權定價理論的發展
6.2 跳擴散過程的匯率期權定價公式
6.3 人民幣匯率期權的實證分析
6.4 本章 小結
附錄 6.1 Black-Scholes歐式期權定價公式
附錄 6.2 歐式看漲匯率期權定價Mathematica程式代碼
參考文獻
第2專題 債務抵押證券（CDO）定價問題
第7章 債務抵押證券（CDO）定價模型概述
7.1 CDO及其市場概況
7.2 CDO定價的基本模型
7.3 CDO定價理論的研究進展
7.4 CDO定價研究的發展趨勢
7.5 本章 小結
參考文獻
第8章 隨機相關係數下基於單因子混合高斯模型的CDO定價
8.1 問題的提出
8.2 模型介紹
8.3 資產池累積損失的機率分布
8.4 CDO定價的半解析法
8.5 數值算例
8.6 本章 小結
參考文獻
第9章 基於MG-NIG混合分布單因子模型的CDO定價
9.1 問題的提出
9.2 預備知識
9.3 模型及其累積損失的聯合機率分布
9.4 本章 小結
參考文獻
第10章 基於跳擴散結構化模型的CDO定價
10.1 問題的提出
10.2 CDO資產組合累積損失的機率分布
10.3 本章 小結
參考文獻
第11章 考慮提前償付因素的CDO定價
11.1 問題的提出
11.2 模型介紹
11.3 提前償付和違約相關的強度過程
11.4 基於Levy Copula的CDO定價模型
11.5 數值模擬
11.6 本章 小結
參考文獻
後記
