《基於最優控制的金融衍生品定價模型研究》利用最優控制理論討論了金融衍生品定價中遇到的若干非線性偏微分方程，將金融衍生品定價問題歸結為最優控制問題，並分別建立最優控制框架；同時，給出了這些非線性偏微分方程的具體套用。 《基於最優控制的金融衍生品定價模型研究》適合於金融數學及金融工程專業高年級本科生、碩士生，對金融衍生品市場從業人員也有一定的參考價值。
基本介紹
- 書名：基於最優控制的金融衍生品定價模型研究
- 出版社：復旦大學出版社
- 頁數：152頁
- 開本：16
- 定價：25.00
- 作者：杜玉林
- 出版日期：2011年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787309086591
- 品牌：復旦大學出版社
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《基於最優控制的金融衍生品定價模型研究》是華東政治大學金融學重點學科建設成果。
圖書目錄
第一章 引言
第一節 研究的背景和意義
一、選題的由來
二、選題的理論和現實意義
第二節 金融衍生品定價中的若干非線}生偏微分方程
第三節 研究思路
第二章 基於最優控制框架的固定收益證券定價模型
第一節 Epstein-wilmott模型簡介
一、沒有限定利率變化速度的情形
二、限定了利率變化速度的情形
三、兩種角度
第二節 基於最優控制框架的Epstein-wilmott模型
一、問題轉化與最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、Epstein-wilmott模型解的適定性
四、Epstein-Wilmott模型的解法
五、小結
第三節 特殊情形：零息債券定價
一、零息債券定價模型評述
二、最優控制框架下的零息債券定價
第四節 Epstein-Wilmott模型在中國固定收益證券市場的套用
一、零息債券定價以及最優靜態對沖
二、收益率曲線包絡
第三章 基於隨機最優控制框架的期權定價模型
第一節 期權定價模型簡介
一、Black-Sctaoles公式
二、隨機波動率模型
三、不確定波動率模型
第二節 基於隨機最優控制框架的不確定波動率模型
一、問題轉化與隨機最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、不確定波動率模型解的適定性
四、不確定波動率模型的解法
第三節 不確定波動率模型在期權市場上的套用
一、期權定價中的最優靜態對沖
二、不確定波動率模型在成熟期權市場上的套用
第四節 考慮交易成本的期權定價模型
……
結束語
附錄A 最優控制理論簡介
附錄B 書中用到的程式
參考文獻
第一節 研究的背景和意義
一、選題的由來
二、選題的理論和現實意義
第二節 金融衍生品定價中的若干非線}生偏微分方程
第三節 研究思路
第二章 基於最優控制框架的固定收益證券定價模型
第一節 Epstein-wilmott模型簡介
一、沒有限定利率變化速度的情形
二、限定了利率變化速度的情形
三、兩種角度
第二節 基於最優控制框架的Epstein-wilmott模型
一、問題轉化與最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、Epstein-wilmott模型解的適定性
四、Epstein-Wilmott模型的解法
五、小結
第三節 特殊情形：零息債券定價
一、零息債券定價模型評述
二、最優控制框架下的零息債券定價
第四節 Epstein-Wilmott模型在中國固定收益證券市場的套用
一、零息債券定價以及最優靜態對沖
二、收益率曲線包絡
第三章 基於隨機最優控制框架的期權定價模型
第一節 期權定價模型簡介
一、Black-Sctaoles公式
二、隨機波動率模型
三、不確定波動率模型
第二節 基於隨機最優控制框架的不確定波動率模型
一、問題轉化與隨機最優控制系統框架構建
二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
三、不確定波動率模型解的適定性
四、不確定波動率模型的解法
第三節 不確定波動率模型在期權市場上的套用
一、期權定價中的最優靜態對沖
二、不確定波動率模型在成熟期權市場上的套用
第四節 考慮交易成本的期權定價模型
……
結束語
附錄A 最優控制理論簡介
附錄B 書中用到的程式
參考文獻
