《中國金融學年會會刊:金融學季刊(第5卷第1期2009)》內容簡介：投資者有選擇優秀基金的能力嗎?——中國股票型基金的“聰明理財”效應研究、基於雙指數跳躍擴散模型的外匯期權定價實證研究、投資者保護、股權集中與利益侵占研究、從限價指令簿的量價關係看逆向選擇成本——基於中國股票市場的實證研究、Z-score模型與KMV模型預測違約風險能力的比較研究、配股對股票長期收益的影響——基於投資的實證研究等等。
基本介紹
- 書名：中國金融學年會會刊:金融學季刊
- 出版社：北京大學出版社
- 頁數：128頁
- 開本：16
- 品牌：北京大學出版社
- 作者：徐信忠 劉力
- 出版日期：2009年9月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787301159330
- 外文名：Quarterly Journal of Finance
內容簡介,編輯推薦,目錄,
內容簡介
《中國金融學年會會刊:金融學季刊(第5卷第1期2009)》：陳超 閆作遠 投資者有選擇優秀基金的能力嗎?——中國股票型基金的“聰明理財”效應研究
史永東 李君初 基於雙指數跳躍擴散模型的外匯期權定價實證研究
呂長江 周縣華 投資者保護、股權集中與利益侵占研究
李平 陳瑜 曾勇 從限價指令簿的量價關係看逆向選擇成本——基於中國股票市場的實證研究
段昌文 KenHung Z-score模型與KMV模型預測違約風險能力的比較研究
毛小元 配股對股票長期收益的影響——基於投資的實證研究
史永東 李君初 基於雙指數跳躍擴散模型的外匯期權定價實證研究
呂長江 周縣華 投資者保護、股權集中與利益侵占研究
李平 陳瑜 曾勇 從限價指令簿的量價關係看逆向選擇成本——基於中國股票市場的實證研究
段昌文 KenHung Z-score模型與KMV模型預測違約風險能力的比較研究
毛小元 配股對股票長期收益的影響——基於投資的實證研究
編輯推薦
《中國金融學年會會刊：金融學季刊(第6卷第2期2011)》封面故事為一階占優準則下資產組合有效性檢驗。本文針對隨機占優研究中，資產組合有效性檢驗中僅考慮風險資產的現狀，將其延伸到包含無風險資產層面，提出擴展一階占優準則，並給出解決此類問題的線性規劃方法。通過對線性規劃結果的分析，結合投資者選定的基準市場組合，本文給出資產組合有效性的劃分依據，明確了投資者的選擇目標。文章最後通過一個簡單算例說明了引入無風險資產後的合理性和可操作性，及其對投資者決策結果的影響。
目錄
一階占優準則下資產組合有效性檢驗
槓桿率在公司併購後的變動
——部分調整模型的套用
我國城市小額貸款還款率影響因素分析
——以廣州小額擔保貸款為例
利率期限溢價與股權溢價：基於區制轉移的非線性檢驗
基於STR模型的我國貨幣政策非對稱效應檢驗
噪音與證券分析師的迎合動機
槓桿率在公司併購後的變動
——部分調整模型的套用
我國城市小額貸款還款率影響因素分析
——以廣州小額擔保貸款為例
利率期限溢價與股權溢價：基於區制轉移的非線性檢驗
基於STR模型的我國貨幣政策非對稱效應檢驗
噪音與證券分析師的迎合動機
