錢曉松

錢曉松，博士，出生於 1974年10月，江蘇無錫人。

基本介紹

• 中文名：錢曉松
• 國籍：中國
• 出生日期：1974年10月
• 職業：教師
• 畢業院校：同濟大學
• 性別：男

個人履歷

教育經歷

2000.9 - 2003.8 同濟大學套用數學系套用數學博士學位

論文標題: The Study of Option Pricing and Optimal Investment in a Jump diffusion model

1996.9 - 1999.8 揚州大學理學院 基礎數學碩士學位

論文標題: Submanifolds in a locally symmetric and conformally flat

Riemannian manifold

1992.9 - 1996.8 揚州師範學院 數學教育學士學位

工作經歷

2013.07 – 至今 蘇州大學 教授

2011.09 – 2013.06 蘇州大學 副教授，碩士生導師

2007.07 – 2011.08 揚州大學 副教授，碩士生導師

2000.08 – 2007.07 揚州大學 講師

1999.09 – 2000.07 揚州大學助教

教學經歷

2011.08 – 至今 蘇州大學金融工程研究中心

執教課程： 金融工程數學基礎，金融計算與模擬，信用風險估值

1999.09 – 2011.07 揚州大學 數學科學學院

執教課程： 微積分、高等數學、線性代數、機率統計、解析幾何、常微分方程、

數據結構、數學物理方法、隨機分析、金融數學

學術工作

研究工作

研究領域: 信用風險，金融衍生產品定價，偏微分方程

主持項目

2017.01 – 2020.12 國家自然科學基金（11671291）

項目名稱：具有交易對手風險的信用衍生品的估值和風險管理問題研究

2015.11 – 2016.01 橫向課題（上海贏湃實業有限公司）

項目名稱：量化投資策略合作研究

2012.07 – 2012.12 橫向項目（蘇州工業園區凌志軟體有限公司）

項目名稱：量化策略合作研究

2012.01 – 2012.06 橫向項目（蘇州工業園區凌志軟體有限公司）

項目名稱：定量套利對沖策略研究

2009.1 - 2011.12 國家自然科學基金（10801115）

項目名稱：跳擴散模型中的期權定價及最優投資問題

2007.10江蘇省政府公派留學基金（No.JS-2007-034）

2007.1 - 2008.12 揚州大學自然科學基金（No.2006XJJ01）

2005.1 - 2007.12 揚州大學優秀青年骨幹教師

學術訪問

2013.08.05 – 2013.09.04 香港理工大學套用數學系

Research Fellow（working with Dr.Zuoquan Xu）

2011.07.15 – 2011.07.28 浦項科技大學 數學系，韓國

訪問學者（working with Prof. Kwang Ik Kim）

2009.10.03 – 2010.09.27 牛津大學（University of Oxford） 數學學院，英國

訪問學者（working with Prof. Xunyu Zhou（周迅宇教授））

2009.02.23 – 2009.07.30 同濟大學 數學系

訪問學者（working with Prof. LishangJiang（姜禮尚教授））

2006.08.01 – 2006.08.30 浦項科技大學數學系，韓國

訪問學者（working with Prof. Kwang Ik Kim）

2005.07.01 – 2005.08.30 浦項科技大學（Pohang University of Scienceand Technology)

數學系，韓國

訪問學者（workingwith Prof. Kwang Ik Kim）

論文成果

1. Ge Lei, Xiaosong Qian, Xingye Yue, Explicit formulas for pricing credit-linked notes with counterparty risk under reduced-form framework, IMA Journal of Management Mathematics, 26 (2015), no. 3, 325–344. (SSCI, SCIE，通訊作者).
   
2. Xiaosong Qian, LishangJiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callableMortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlatedwith interest rates,J. Math.Anal. Appl., 393 (2012), 421-433. (SCI，通訊作者)
   
3. Kwang Ik Kim, Hyun Suk Park & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the LookbackOption with Jump-diffusion using Binomial Tree Method, J.Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154. (SCI，通訊作者)
   
4. Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method forAsian Options in Jump-diffusion Models, J. Math.Anal. Appl., 330(1) (2007), 10-23. (SCI，通訊作者)
   
5. Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu &Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in ajump-diffusion model, SIAMJ. Numer. Anal. 42(5) (2005), 1899-1913. (SCI，通訊作者)
   
6. 錢曉松，跳擴散模型中具有成比例交易費的最優投資消費模型，高校套用數學學報A輯， 20(3), 2005年, 253-264.
   
7. 錢曉松，跳擴散模型中的測度變換與期權定價，套用機率統計，20(1), 2004年, 91-99.
   
8. 錢曉松，跳擴散模型中亞式期權的定價，套用數學，16(4), 2003年, 161-164.
   
9. Chenglong Xu, Xiaosong Qian & Lishang Jiang, Numerical analysis onbinomial tree methods for a jump-diffusion model, J. Comput. Appl. Math., 156(1) (2003), 23-45. (SCI)
   
10. Zuhan Liu & Xiaosong Qian, Pinning of vortices for a variationalproblem related to the superconductivity with thermal noise, Northeast. Math. J., 18(3) (2002), 197-208.
    
11. 錢曉松, 局部對稱共形平坦空間的子流形,工程數學學報, 18(4) (2001), 17-22.
    

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