《非對稱雙指數跳擴散模型下重置期權的定價》是楊建奇撰寫的一篇論文。
基本介紹
- 中文名：非對稱雙指數跳擴散模型下重置期權的定價
- 發表時間：2018-08-25
- 論文來源：《南昌大學學報(理科版)》
- 分類號：O211.6
- 作者：楊建奇
論文摘要,引文格式,
論文摘要
在非對稱雙指數跳擴散模型下運用機率方法導出了重置期權的價格公式。首先引入非對稱雙指數跳擴散模型並詳盡分析了它的特點。其次,在經Girsanov定理進行測度變換的基礎上利用Brownian運動和Poisson分布的獨立增量性及Markovian性將期權價格轉化為一些易於計算的數學期望之和。最後利用全期望公式給出重置期權明確的價格計算公式。
引文格式
[1]楊建奇.非對稱雙指數跳擴散模型下重置期權的定價[J].南昌大學學報(理科版),2018,42(04):316-321.
