奇異期權定價問題研究（清華匯智文庫）

《奇異期權定價問題研究（清華匯智文庫）》是2015年12月清華大學出版社出版的圖書，作者是彭斌。

基本介紹

• 中文名：奇異期權定價問題研究（清華匯智文庫）
• 作者：彭斌
• 類別：金融投資
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2015年12月
• 頁數：108 頁
• 定價：38 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787302419815

內容簡介

奇異期權是金融衍生工具創新發展的高級形態，它具有普通期權不具備的一些特性，這給期權定價問題帶來了很大挑戰。本書從不同金融環境下五種奇異期權的特性出發，通過擴展傳統的Black-Scholes方法和數格等方法研究雙重障礙期權、CEV過程中領子期權和回溯期權、跳-分形過程中延展期權和美式交換期權定價問題。

圖書目錄

1緒論 1

11研究背景 1

12早期的期權定價理論 7

13BlackScholes 期權定價理論 11

14期權定價理論研究的現狀 13

15期權定價理論研究的重要意義 18

16本書的主要工作 24

2基於CEV擴散過程的領子期權定價研究 27

21引言 27

22CEV擴散過程 28

23領子期權定價公式推導 31

24本章小結 38

3雙重障礙期權定價研究 40

31引言 40

32吸收障礙隨機移動的反射原理 41

33雙重障礙期權價格確定 45

34本章小結 48

4回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究 49

41引言 49

42CEV模型的三叉結合樹近似 51

43回溯期權定價研究 54

44本章小結 64

5跳分形過程下美式交換期權的延展期權定價研究 65

51引言 65

52跳分形過程經濟模型框架 67

53延展期權定價公式推導 69

54美式交換期權近似定價 78

55數值模擬 86

56本章小結 88

6結論 90

參考文獻 92