《做市商期權定價及風險管理》是依託浙江大學,由李勝宏擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:做市商期權定價及風險管理
- 依託單位:浙江大學
- 項目負責人:李勝宏
- 項目類別:面上項目
《做市商期權定價及風險管理》是依託浙江大學,由李勝宏擔任項目負責人的面上項目。
《做市商期權定價及風險管理》是依託浙江大學,由李勝宏擔任項目負責人的面上項目。項目摘要期權做市商的報價與風險管理是目前我國金融機構亟待解決的問題,對於後續期權產品的推出與發展具有重大意義。隱含波動率曲面的構造是期權報價問...
做市商 ,是指經證券交易所認可、為其上市交易的股票期權契約提供雙邊持續報價或者雙邊回應報價等服務的機構。做市商是指在證券市場上,由具備一定實力和信譽的獨立證券經營法人作為特許交易商,不斷向公眾投資者報出某些特定證券的買賣...
《期權投資與市商風險管理》是2007年由中國經濟出版社出版的圖書,作者是王性玉。內容簡介 伴隨著國內資本市場的發展和壯大,我們就不能不學習和研究國際上一種先進的投資工具——期權投資及其相應的風險管理。本書分為兩篇。第一篇介紹...
商品期權(commodity options)作為期貨市場的一個重要組成部分,是當前資本市場最具活力的風險管理工具之一。商品期權指標的物為實物的期權,如農產品中的小麥大豆、金屬中的銅等 商品期權是一種很好的商品風險規避和管理的金融工具。是一...
本書深入淺出地介紹了期權策略與風險管理,主要內容有期權特性、二叉樹模型、希臘值、波動率、波動率交易與Delta對沖、B-S期權定價模型的局限和套用、期權策略等,力求把概念講清楚,把策略說透徹,簡單而直觀地展示期權特性,並附有大量...
《期權波動率與定價》是2014年10月15日機械工業出版社出版的圖書,作者是(美)謝爾登·納坦恩伯格(Sheldon Natenberg) 。內容簡介 最受歡迎的期權經典必讀書 每一位期權交易員都不能錯過納坦恩伯格的著作和培訓 自20世紀80年代末本書第...
第十章 管理持倉風險 結束語 譯者後記 作者簡介 作者:傑姆斯·B.比德曼(James B.Bittman)傑姆斯·B.比德曼,於1980年成為芝加哥期權交易所( CBOE)的股票期權做市商,並開始其交易生涯。在1983至1994年間,他在芝加哥期貨交易所(...
因此,它們的價格能夠在一定程度上反映未來整個股票市場價格總體水平和投資者的心理預期,充分體現了股票指數期貨期權價格發現的功能。投資者不但可以把它作為風險管理工具,而且在交易時可蒐集各種信息進行綜合分析,估計未來股市的大致走向,...
十、期權契約的最小變動價位與期貨契約有何關聯?……第四章期權價格及影響因素 第五章期權交易的基本策略 第六章期權的定價方法 第七章風險參數;希臘字母 第八章期權的波動率 第九章金融期權的用途 第十章期權風險類型及風險管理 參...
《從零開始學炒期權(白金版)》是2016年出版的圖書,作者是陸佳、周峰。內容簡介 前言/序言資源下載版權資訊本書詳細講解了期權的基礎知識、期權的做市商制度、期權複雜的交易策略、期權的風險及應對技巧、期權的波動率及風險指標、實戰...
四. 實值期權. 虛值期權和平值期權的選擇 第二節影響權利金變動的因素 一. 標的物價格 U 二. 標的物價格波動率 三. 履約價格 E 四. 距到期日前剩餘時間 T 五. 無風險利率 r 第三節Black—Scholes期權定價模型 一. Black—...
三、二叉樹期權定價方法 第四節期權波動率 一、歷史波動率及其估計方法 二、預測波動率及其估計方法 三、隱含波動率及其估計方法 四、波動率微笑(volatility smile)思考與習題 vii 第八章期權風險管理與套期保值 節希臘值與期權頭寸...