隨機微分方程[的]強解(strong solution of SDE)是1993年公布的數學名詞。
基本介紹
- 中文名:隨機微分方程[的]強解
- 外文名:strong solution of SDE
- 所屬學科:數學
- 公布時間:1993年
隨機微分方程[的]強解(strong solution of SDE)是1993年公布的數學名詞。
隨機微分方程[的]強解(strong solution of SDE)是1993年公布的數學名詞。 公布時間1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《數學名詞》。1...
《帶切換的隨機偏微分方程的強解與強Feller性之研究》是依託中央財經大學,由張少欽擔任項目負責人的數學天元基金項目。項目摘要 本項目主要研究帶依狀態切換的隨機偏微分方程強解的存在唯一性、非爆炸性、強Feller性。我們將分別在Da ...
隨機微分方程(SDE)形如 其積分形式為 此方程的解 稱為伊藤過程 或擴散過程(diffusion process)。在一定條件下,隨機微分方程的解是存在唯一的。鞅 令 由伊藤公式可得到 是鞅。這建立了擴散過程()與二階微分運算元 L 之間的...
《隨機微分方程引論》是1995年北京大學出版社出版的圖書。內容簡介 本書著重介紹隨機微分方程的強解、弱解及其與擴散和帶跳躍的馬氏過程間的聯繫。第一章討論Brown運動的隨機積分。第二章介紹了隨機過程的一般理論的梗概。著重於隨機過程的...
《隨機微分方程引論(第3版)》是2019年電子工業出版社出版的圖書,作者是龔光魯、錢敏平。內容簡介 本書著重介紹隨機微分方程的強解、弱解及其與擴散和帶跳躍的馬氏過程間的聯繫。第一章討論Brown運動的*積分。第二章介紹隨機過程的一般...
強解是廣義解(generalized solution)的一種,它是經典解序列在某個函式空間中的極限。舉例 例如,對區域Ω 上對偏微分運算元 L,如果 且存在函式序列 滿足 則稱 u 為方程 Lu=f 的 L² 強解。對偏微分方程 Lu=f 對定解問題,...
《隨機微分方程及其在數理金融中的套用》是2010年7月1日科學出版社出版的圖書,作者是蒲興成,張毅。內容簡介 本書系統介紹了隨機微分方程的基礎理論,並重點敘述了隨機微分方程在數理金融中的具體套用。前9章主要介紹了布朗運動、Ito積分...
《一類隨機偏微分方程解的存在唯一性和漸近性質》是依託江蘇師範大學,由劉偉擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本項目主要研究一類具有單調或局部單調係數的隨機偏微分方程解的存在唯一性以及各種漸近性質。這一類方程包含了很多在...
《帶多值運算元的隨機微分方程和HJB方程》是依託中山大學,由巫靜擔任項目負責人的青年科學基金項目。中文摘要 本項目研究帶多值極大單調運算元的隨機微分方程和HJB方程,即在一般隨機微分方程和偏微分方程上增加了高度奇異的集值運算元的方程。...
該方法能有效地克服時滯和隨機干擾等因素帶來的困難。首先,使用此方法研究隨機偏時滯微分方程的Mild解,弱解和強解的指數穩定性,幾乎必然指數穩定性和漸近穩定性,推廣和改進已有相關工作;其次,運用此方法討論二維隨機時滯Navier-Stokes...
隨機延遲微分方程是生物學、金融、隨機控制等研究領域中的重要數學模型。由於在系統中考慮了噪聲和滯後的影響,隨機延遲微分方程往往能夠更加精確地刻畫事物的運動變化規律。絕大多數的隨機延遲微分方程都無法求得顯式解析解表達式,因此發展...
研究了分數噪聲驅動的隨機微分方程爆破時的逼近問題;研究了非高斯Levy過程驅動的耦合隨機微分方程的逼近,證明了當係數參數趨於無窮大時耦合系統的解收斂於相應Marcus方程的解,也證明了耦合系統的cocycle性質、平穩軌道、隨機吸引子的存在性...
《隨機微分方程高性能數值算法理論與套用》是依託中國科學院數學與系統科學研究院,由洪佳林擔任項目負責人的重大研究計畫。項目摘要 本項目將基於馮康的思想開展在生物、金融和力學等領域中起重要作用的隨機微分方程高性能數值算法的理論與...
《係數滿足弱正則性條件的隨機微分方程》是依託中國科學院數學與系統科學研究院,由羅德軍擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 隨機微分方程(SDE)是描述現實世界中的隨機現象的強有力工具,在諸如擴散過程和金融數學等領域有著廣泛...
得到了它是一個偏微分積分方程的解,而且提供了一種漸進的方法去求解這個方程。此外,對一類非線性濾波問題,我們推導了它的Zakai方程和Kushner-Stratonovich方程。最後,對具有可乘噪聲的隨機微分方程,我們證明了周期弱解和周期強解。
《剛性隨機微分方程的數值分析》是依託中南大學,由甘四清擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 對伊藤(Ito)型剛性隨機微分方程(SDE)初值問題做如下方面的數值分析研究:數值方法的穩定性和收斂性,數值方法如何逼真再現隨機變數的主要數字...
《非全局Lipschitz條件下的隨機微分方程數值強收斂性研究》是依託中南大學,由王小捷擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 隨機微分方程數值方法的經典收斂性理論要求方程的漂移項係數和擴散項係數均滿足全局Lipschitz條件。然而,在金融、...
(2)進一步研究集值馬氏過程,證明集值馬氏過程的表示定理;試圖給出集值Ito積分的不等式的正確證明,得到一般集值隨機微分方程強解的存在唯一性定理,研究解的馬氏性與解的比較問題;進一步用集值隨機包含理論研究帶有不精確性利率與波動...
研究微分方程系統的一個重要任務就是關於逼近方程真實解的有效數值方法的構造。對於帶有隨機擾動的系統,相應的高效數值方法將如何構造,這也是我們此項目研究的主要內容。我們在此項目中,擬研究:(1)強收斂到隨機微分方程解的二階隨機龍格...
隨機(時滯)微分方程的穩定性問題是近年來國際上的熱門研究課題。本項目擬研究如下漸近穩定性問題:1.在局部Lipschitz條件下研究隨機微分方程精確解和對應的滿足特定條件的數值逼近(如theta-EM逼近)的矩指數穩定性和幾乎必然指數穩定性的...
《二階隨機微分方程的Runge-Kutta方法研究》是依託電子科技大學,由王志勇擔任醒目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 二階隨機微分方程因反映了很多自然現象的動力行為,已在物理、控制、生物和金融等領域有著重要的套用。目前,關於數值解...
2009, 24(2):91-92.[5] 宗鳳喜,李如兵. 無窮可數個Brown運動驅動的隨機微分方程的強解[J]. 雲南民族大學學報(自然科學版),2010,19(5):347—355.四、獲得的主要表彰 2008年獲得曲靖師範學院青年教師課堂比賽三等獎。