風險度量（calculated risk taking ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：風險度量
- 外文名：calculated risk taking
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
風險度量
相關詞條
- 風險度量
風險度量（calculated risk taking ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義創業者對可能出現的風險進行審慎的思考，然後盡一切努力降低和消除風險。出處《管理科學技術名詞》第一版。1...
- 項目風險度量
項目風險度量是對於項目風險的影響和後果所進行的評價和估量。項目風險度量包括對項目風險發生可能性大小（機率大小）的評價和估量。工作內容 項目風險度量的主要工作內容有：可能性的度量 項目風險度量的首要任務是分析和估計項目風險發生的...
- 風險衡量
在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標準差。主要信息 1、每一風險所引起的致損事故發生的機率和損失分布。2...
- 信用風險度量模型
信用風險附加法模型 該模型是瑞士信貸銀行金融產品開發部於1997年開發的，其基本思路是運用保險經濟學中的保險精算方法，將風險暴露劃分成不同的頻段，以提高風險度量的精確程度。死亡率模型 美國學者Altman等借鑑壽險精算的思想開發出債券的...
- 匯率風險度量
匯率風險度量又稱匯率風險計量、匯率風險測量、匯率風險衡量等，是企業國際貿易匯率風險管理的基礎和核心，也是匯率風險規避方案選擇的依據。定義 企業國際貿易匯率風險度量是指企業根據相應的風險度量模型和方法，綜合分析所獲知的交易數據和...
- 金融風險測度理論
風險測量的質量，很大程度上決定了金融市場風險管理的有效性；合理風險測度指標的選取，是提高風險測量質量的有效保障。風險管理的基礎工作是度量風險，而選擇合適的風險度量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎，也是建立一個有效風險...
- 信用評級衍生工具風險衡量法
依據投資者的風險偏好,可計算4種概念的風險敞口等同值，即到期風險敞口等同值、平均風險敞口等同值、最壞情況風險敞口等同值和期望風險敞口等同值以度量信用風險的高低。（二）模擬法 模擬是一種計算機集約型的統計方法。採用蒙特卡羅模擬...
- 金融市場風險度量
《金融市場風險度量》是2008年上海社會科學院出版社出版的圖書，作者是潘志斌。內容簡介 風險價值（Value-at-Risk，以下簡稱VaR），是目前金融市場風險管理和金融監管的主流方法，它被用來度量某個金融資產或投資組合在一定的持有期內和給定...
- 操作風險計量
這種方法大都是建立模型, 力求估計出操作風險在一定的時間段( 通常是一年) 內的機率分布, 按照操作風險度量的出發角度不同可以將這些數量模型分成兩個大類: 由上至下模型和由下至上模型。由上至下模型是在假設對企業的內部經營狀況不...
- 風險(漢語詞語)
四、風險管理：風險管理就是一個識別、確定和度量風險，並制定、選擇和實施風險處理方案的過程。五、風險管理過程：包括風險識別、風險評價、風險對策、決策、實施決策、檢查五方面的內容。六、風險管理的目標：在風險事件發生前，其首要...
- 金融風險度量概論
《金融風險度量概論》是2009年8月清華大學出版社出版的圖書，作者是（美）莫里森，譯者是湯大馬、李松。編輯推薦 《金融風險度量概論》除了介紹常用的風險度量技術之外，還為那些不熟悉金融和統計學的讀者準備了相關章節。我們的目標是將...
- 商業銀行風險
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風險。比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大量提取現款形成擠兌等等。2．信用風險度量 (1)...
- 信用風險度量的理論模型及套用
《信用風險度量的理論模型及套用》是2007年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是汪冬華。內容提要 在經濟成長方式和企業競爭方式的這種轉變過程中，金融的創新日益成為重要環節。由於金融活動是一種高風險活動，因此金融改革與金融風險控制能力...
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《系統性風險度量模型套用研究》是2019年4月中國統計出版社出版的圖書，作者是蘇晶晶。內容簡介 《系統性風險度量模型套用研究》嘗試從經濟學理論層面、模型層面和實證分析層面，構建基於多元極值理論的系統性風險系列度量模型，聚焦系統性風險...
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- 多期風險度量與投資分析的隨機最佳化方法
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- 巨災風險度量與巨災保險期權定價研究
《巨災風險度量與巨災保險期權定價研究》是依託北京航空航天大學，由柏滿迎擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 在巨災頻發的今天，保險和再保險公司面對巨額的巨災保險賠付，不勝其重，承保能力急劇下降，傳統的再保險方式已不能滿足巨災風險...
- 商業銀行風險度量與監管資本測定
業銀行風險度量與監管資本測定是2013年科學出版社出版的圖書 摘要 本書圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究，並根據操作風險的損失的厚尾性，內部數據的缺失性，外部數據、情景數據和管理數據的主觀性，數據的有...
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《金融風險量化理論》通過對國內相關科研單位在金融風險量化研究這一重要發展方向的調研，總結了各個方向的研究內容，並提出通過運用非線性期望前沿理論探索和建立21世紀全新的、更加穩健的資產定價和風險度量的理論與計算方法。《金融風險量化...
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CVaR即條件風險價值，是由RockafeUar和Uryasev等於1997年提出的一種較VaR更優的風險計量技術，其含義為在投資組合的損失超過某個給定VaR值的條件下，該投資組合的平均損失值。提出 CVaR(條件風險價值)是在VaR(風險價值)的基礎上發展出來...
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