《中國商業銀行操作風險度量研究：基於損失分部的視角》是2020年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：中國商業銀行操作風險度量研究：基於損失分部的視角
- 作者：吳俊
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787521817591
基於中國商業銀行1994年-2008年的操作風險損失數據，通過對操作風險損失分布的檢驗及利用貝葉斯MCMC頻率方面進行了分析，其結果證實了中國商業銀行操作風險損失分布近似服從廣義極值分布（GEV）。並依據該分布度量了中國商業銀行操作風險損失。
中國商業銀行操作風險度量研究：基於損失分部的視角
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