商業銀行風險度量與管理

基本介紹

• 書名：商業銀行風險度量與管理
• 作者：錢藝平
• 出版日期：2013年11月1日
• 語種：簡體中文
• ISBN：9787513628587
• 外文名：Risk Measurement and Management of Commercial Bank
• 出版社：中國經濟出版社
• 頁數：227頁
• 開本：16
• 品牌：中國經濟出版社

基本介紹

內容簡介

《商業銀行風險度量與管理》由中國經濟出版社出版。

作者簡介

錢藝平浙江工商大學金融學院教師，中南大學管理學博士，浙江大學經濟學院博士後。

現主要從事博弈論、風險管理和金融工程等方面的研究，在DCDIS Series B:Applications & Algorihms、The ANZIAMJournal、《統計與資訊理論壇》等發表學術論文10餘篇。主要講授“金融市場與工具”、“期貨投資學”、“證券投資學”、“投資銀行學”等課程。

圖書目錄

第一章導論
第一節商業銀行風險度量方法——vaR模型
第二節研究商業銀行風險度量與管理的意義
第三節商業銀行風險管理的研究現狀
第四節研究方法與篇章結構
第二章VaR的基本原理與計算方法
第一節VaR的基本原理
第二節VaR的計算
第三節VaR的擴展及其檢驗
第四節本章小結
第三章VaR約束的商業銀行消費信貸風險管理
第一節巴塞爾新資本協定與商業銀行信用風險度量
第二節信用風險管理度量模型
第三節基於CreditMetrics模型的消費信貸VaR度量
第四節基於KMV模型的住房消費信貸VaR度量
第五節本章小結
第四章VaR約束的商業銀行市場風險管理
第一節巴塞爾新資本協定與商業銀行市場風險度量
第二節商業銀行市場風險VaR計量模型
第三節市場風險VaR度量樣本數據的統計特徵與分布
第四節市場風險VaR實證研究
第五節本章小結
第五章VaR約束的商業銀行操作風險管理
第一節巴塞爾新資本協定與商業銀行操作風險
第二節操作風險計量模型
第三節套用極值理論模型度量操作風險VaR
第四節商業銀行操作風險VaR實證研究
第五節本章小結
第六章基於VaR的商業銀行資產負債組合最佳化研究
第一節基於VaR的資產負債組合最佳化基本原理
第二節基於VaR的帶交易費用的資產負債組合最佳化模型
第三節套用實例
第四節本章小結
第七章基於VaR的商業銀行經濟資本配置、績效評估與風險策略
第一節基於VaR的商業銀行經濟資本計量
第二節基於VaR的RAROC模型
第三節vaR在商業銀行風險管理中的套用分析
第四節本章小結
第八章結論與展望
第一節研究結論
第二節研究展望
參考文獻
重要術語索引表
附錄