《基於VaR的商業銀行風險管理》是2007年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是劉曉星。
基本介紹
內容提要,作者簡介,目錄,
內容提要
本書是關於“基於VaR的商業銀行風險管理”的專著，全書對VaR在銀行領域的風險管理做一個比較全面的研究。書中首先對VaR的算法進行研究和實證分析，然後建立基於VaR的銀行資本配置模型，該模型考慮了銀行的交易費用、風險偏好和經營策略，並在此基礎上進一步擴展到銀行風險資本配置與績效評估；接著研究基於VaR的銀行監管與銀行風險策略，基於VaR的銀行信用風險管理和VaR約束下的銀行投資組合選擇，建立基於CVaR的銀行投資組合最佳化模型；最後，基於VaR的視角，研究銀行的操作風險度量，並針對我國銀行業展開實證分析。
該書系統地介紹了VaR的理論基礎和計算方法及其局限性，建立了在靜態和動態條件下基於VaR的銀行資本最佳化模型。分析了VaR和風險資本(CaR）之間的內在聯繫，結合我國金融發展現狀，對金融監管、資本投資、風險控制等做了深入研究，提出了我國現階段基於RAROC的商業銀行全面風險管理框架和統一於VaR的銀行風險資本配置思路。最後對銀行操作風險度量進行了實證分析，提出了基於VaR的銀行整體風險管理框架和操作風險管理在我國的套用建議。
作者簡介
劉曉星，男，湖南隆回人，1970年9月出生。金融學碩士、管理科學與工程博士、金融學博士後、副教授、金融學碩士生導師。先後就讀於西南工學院、西北農林科技大學、東南大學，現執教於廣東商學院金融學院。主要研究領域為金融工程與風險管理。近五年來，先後在《南開管理評論》、《數理統計與管理》、《國際貿易問題》、《財經問題研究》、《科研管理》等國核心心刊物上發表論文40餘篇；主持廣東省自然科學基金1項，參與國家自然科學基金l項，省部級課題4項。VaR因銀行的風險管理需要而產生，
目錄
0緒論
0.1商業銀行風險管理的歷史演進
0.2VaR與商業銀行風險管理
0.3選題意義與國內外研究綜述
0.4主要內容與創新點
第一章VaR的基本原理與套用分析
1.1風險與資產回報
1.2VaR的數學表述
1.3VaR的參數選擇
1.4VaR的計算原理
1.5VaR的計算方法
1.6VaR方法的擴展及其模型檢驗
1.7VaR的套用：基於VaR—EGARCH—GED模型的深圳股票市場波動性分析
1.8本章小結
第二章基於VaR的銀行資本最佳化模型研究
2.1靜態條件下銀行資本最佳化模型
2.2動態條件下的銀行資本最佳化模型
2.3本章小結
第三章基於VaR的銀行風險資本配置與績效評估
3.1風險資本與風險調整的銀行績效測量
3.2RAROC的VaR確定
3.3風險資本的計量
3.4基於RAROC的銀行信貸風險資本估計
3.5銀行信貸樣本組合的RAROC計算
3.6銀行風險資本配置與風險限額管理
3.7績效評估與資本配置在我國銀行業的套用
3.8本章小結
第四章基於VaR的銀行監管
4.1VaR與新巴塞爾資本協定
4.2基於VaR的銀行監管與銀行風險策略
4.3實證分析
4.4本章小結
第五章基於VaR的銀行信用風險管理
5.1銀行信用風險度量
5.2基於VaR的商業銀行資產負債管理
5.3本章小結。
第六章基於VaR的銀行投資風險管理
6.1VaR約束下的銀行資產配置模型
6.2基於CVaR的投資組合最佳化模型研無
6.3本章小結
第七章基於VaR的銀行操作風險管理
7.1新巴塞爾資本協定與操作風險
7.2操作風險度量方法及其套用分析
7.3銀行操作風險管理的發展趨勢分析
7.4新巴塞爾資本協定下我國商業銀行的操作風險管理
7.5操作風險度量：國內上市銀行的實證分析
7.6本章小結
第八章結論與研究展望
8.1本書的主要結論
8.2本書研究的主要創新點
8.3進一步研究的方向
參考文獻
後記
