《商業銀行信貸風險度量研究》是2015年5月1日出版的圖書，作者是梁琪。
基本介紹
- 書名：商業銀行信貸風險度量研究
- 作者：梁琪
- ISBN：9787504936448
- 頁數：252
- 定價：￥20.00
- 出版時間：2005年5月1日
- 裝幀：平裝
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
如何量化分析、控制信貸風險，一直是銀行管理者關注的問題。全書系統地介紹了商業銀行信貸風險的量化度量與管理原理、技術方法，並對我國商業銀行信貸風險的度量和管理提出了若干政策建議。本書致力於套用各種模型參數等，進而計算銀行個體貸款和貸款組合的預期損失和非預期損失，達到度量銀行組合信貸風險的目的。
作者簡介
梁琪，男，1972年11月出生，陝西省蒲城縣人。1993年、1996年和1999年先後在南開大學經濟學系、國際經濟貿易系和金融系獲經濟學學士、經濟學碩士和經濟學博十學位。2001年10月～2003年9月在日本一橋大學商學研究科從事博士後研究。現任南開大學經濟學院金融學系副教授、日本學術振興會外國人特別研究員和日本一橋大學商學研究科特別研究員。先後主持國家自然科學基金、國家社科基金和天津市社科基金等課題，並已經在國內外學術刊物上發表學術論文二十餘篇。曾獲南開大學優秀教師一等獎。
目錄
1、導論
1.1 商業銀行面臨的信貸風險
1.1.1 信貸風險的主要類型
1.1.2 違約和違約機率
1.2 度量和管理信貸風險的傳統方法
1.2.1 專家制度法
1.2.2 違約預測模型
2、度量和管理銀行信貸風險的組合法
2.1 國際銀行業結構的變地
2.2 國際銀行業監管的演變
2.2.1 巴塞爾協定和BIS
2.2.2 新巴塞爾協定
2.3 金融危機
2.3.1 金融危機的誘因
2.3.2 金融危機的本質是信用危機
2.4 運用現代組合理論度量和管理銀行的信貸風險
2.4.1 運用組合理論分析銀行貸款
2.4.2 運用組合理論研究信貸風險的原因
2.4.3 運用組合理論研究信貸風險的挑戰
2.5 構建度量和管理信貸風險的組合法
3、銀行個體信貸風險的度量
3.1 企業預期違約機率的度量I:判別分析
……
3.2 企業預期違約機率的度量II:logistic回歸分析
3.3 預期違約機率的度量III:期權推理分析法
3.4 銀行貸款賠付率的估計
3.5 銀行個體信貸的損失
4、銀行組合信貸風險的度量
4.1 銀行貸款的損失相關
4.2 估計企業的信用違約相關I:歷史數據法
4.3 估計企業的信用違約相關II:資產相關法
4.4 估計企業資產收益率之間的相關關係
4.5 估計借款企業的信用質量相關
4.6 銀行信貸組合的損失
5、商業銀行信貸風險的組合管理
5.1 貸款定價
5.2 信貸組合的分散
5.3 風險資本配置
6、商業銀行信貸風險度量和管理的發展
6.1 構建高級的信貸風險管理體系
6.2 對我國銀行經營管理的啟示
主要參考文獻
6.1
主要參考文獻
1.1.1 信貸風險的主要類型
1.1.2 違約和違約機率
1.2 度量和管理信貸風險的傳統方法
1.2.1 專家制度法
1.2.2 違約預測模型
2、度量和管理銀行信貸風險的組合法
2.1 國際銀行業結構的變地
2.2 國際銀行業監管的演變
2.2.1 巴塞爾協定和BIS
2.2.2 新巴塞爾協定
2.3 金融危機
2.3.1 金融危機的誘因
2.3.2 金融危機的本質是信用危機
2.4 運用現代組合理論度量和管理銀行的信貸風險
2.4.1 運用組合理論分析銀行貸款
2.4.2 運用組合理論研究信貸風險的原因
2.4.3 運用組合理論研究信貸風險的挑戰
2.5 構建度量和管理信貸風險的組合法
3、銀行個體信貸風險的度量
3.1 企業預期違約機率的度量I:判別分析
……
3.2 企業預期違約機率的度量II:logistic回歸分析
3.3 預期違約機率的度量III:期權推理分析法
3.4 銀行貸款賠付率的估計
3.5 銀行個體信貸的損失
4、銀行組合信貸風險的度量
4.1 銀行貸款的損失相關
4.2 估計企業的信用違約相關I:歷史數據法
4.3 估計企業的信用違約相關II:資產相關法
4.4 估計企業資產收益率之間的相關關係
4.5 估計借款企業的信用質量相關
4.6 銀行信貸組合的損失
5、商業銀行信貸風險的組合管理
5.1 貸款定價
5.2 信貸組合的分散
5.3 風險資本配置
6、商業銀行信貸風險度量和管理的發展
6.1 構建高級的信貸風險管理體系
6.2 對我國銀行經營管理的啟示
主要參考文獻
6.1
主要參考文獻
