存款性金融機構信用風險理論方法及其套用

內容簡介

本書的研究工作以國內外同類研究成果為基礎，從分析我國銀行業體制的現實狀況入手，進一步研究我國商業銀行信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性，創造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監管風險的若干新的數學模型，並對這些模型和算法進行了實證研究。本書提出的研究成果具有三大特色：第一，首次提出存款風險的概念，並參照結構化蒙特卡羅方法給出一個衡量存款資產收益期望的數學模型。第二，對本領域前沿的六種最主要信用風險量化模型進行了研究，分析比較它們的優勢、弊端和使用範圍，並對其在我國套用的可行性進行了評價。第三，提出了兩種評估監管風險的數學模型：監管風險的對策論模型和基於默頓期權理論的儲備金費率模型。本書可作為信用管理、金融風險管理及相關專業高年級本科生的補充教材，也可作為財經、金融專業人士的培訓和參考用書。

目錄信息

第1章緒論 1

1.1 引言 1

1.2 信用風險的定義、成因及後果 3

1.3　國內外研究現狀 9

1.4　本書的研究內容及整體結構 10

第2章基於結構化蒙特卡羅方法的存款風險模型 13

2.1 存款資產及其收益的不確定性 13

2.2 存款風險概念的提出 14

2.3 結構化蒙特卡羅方法 14

2.4　違約風險下的存款收益模型 17

2.5 銀行最大違約隨機率上限研究 18

2.6　對銀行破產隨機率及假設條件的進一步討論 20

2.7　算例 21

2.8　小結 22

第3章　基於財務比率的信貸風險度量方法研究 24

3.1 引言 24

3.2 基於5C的專家系統模型研究 25

3.3 我國現行銀行信貸審批模式研究 28

3.4 Z-SCORE評分模型研究 34

3.5 ZETA信用風險模型研究 37

3.6 Z-SCORE評分模型和ZETA模型的缺陷評價 38

3.7 小結 39

第4章三種常用信用風險量化模型的分析比較 40

4.1 基於期權理論的信用監測模型 40

4.2 基於VaR方法的Credit-Metrics模型 46

4.3 KMV模型與Credit-Metrics模型的比較分析 53

4.4 基於保險精算理論的Credit Risk+方法 55

4.5 三種信用風險度量模型的比較 62

4.6 三種模型的優缺點分析 65

4.7 三種模型在我國的套用前景分析 67

4.8 小結 67

第5章我國央行的監管風險模型研究 68

5.1 存款保險制度研究 68

5.2 央行監管風險的對策論模型 73

5.3 基於期權理論的儲備金費率模型 77

存款性金融機構信用風險理論方法及其套用

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