基本介紹
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內容提要
在經濟成長方式和企業競爭方式的這種轉變過程中，金融的創新日益成為重要環節。由於金融活動是一種高風險活動，因此金融改革與金融風險控制能力備受關注。20世紀70年代以來，由於受放鬆管制與金融自由化、信息技術與金融創新等因素的影響，金融市場的波動性增強，金融體系的穩定性下降，金融機構、工商企業、居民甚至國家面臨的金融風險日趨嚴重。
與此同時，各國金融監管部門、各金融機構以及金融市場的參與者都孜孜不倦地探求著金融風險管理的技術與方法，金融風險管理的理論、技術、策略與工具不斷發展，金融風險管理逐步成為金融管理的核心。
本書為《經濟與管理博士論叢》之一，主要介紹了信用風險的度量，內容包括金融風險及信用風險的內涵、信用風險度量的傳統方法、現代信用風險度量的理論模型、違約機率度量模型在上市公司投資價值分析中的套用研究、違約機率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣套用等。
編輯推薦
本書為《經濟與管理博士論叢》之一，主要介紹了信用風險的度量，內容包括金融風險及信用風險的內涵、信用風險度量的傳統方法、現代信用風險度量的理論模型、違約機率度量模型在上市公司投資價值分析中的套用研究、違約機率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣套用等。
作者簡介
汪冬華畢業於華中科技大學管理學院，獲管理學博士學位，現任教於華東理工大學商學院。近年來致力於跨學科發展，將現代數學工具與工程方法套用於金融研究領域，在工程結構研究及數值模擬技術方面具有厚實的基礎和豐富的經驗。曾參與國家自然科學基金資助項目2項，曾參與交通部重大科研項目“船舶結構工程強度（安全性）校核與規範設計計算機集成系統”的研製與開發（已通過部級鑑定，研究成果達到國際先進水平），曾主持完成了“上市公司行業分析研究”（長江證券項目）。在國內外重要學術會議及期刊上發表論文20多篇。主要研究領域：公司金融、金融市場和風險管理理論方法及套用。
目錄
總序
1 金融風險及信用風險的內涵
1.1 金融風險及其分類
1.2 信用風險的內涵
1.3 信用風險的相關理論
2 信用風險度量的傳統方法
2.1 古典信用風險度量方法
2.2 基於統計判別分析的信用風險度量方法
2.3 基於人工智慧的信用風險度量方法
3 現代信用風險度量的理論模型
3.1 現代信用風險度量模型的理論研究
3.2 商業化信用風險模型研究
3.3 信用衍生產品的研究方法
4 上市公司違約機率度量模型
4.1 GARCH類模型
4.2 上市公司違約機率度量模型
4.3 實例分析
5 違約機率度量模型在上市公司投資價值分析中的套用研究
5.1 非參數次序統計量(OS技術)
5.2 2002年度上市公司基於違約機率的投資價值實證研究
5.3 2003年度上市公司基於違約機率的投資價值實證研究
5.4 2002年度和2003年度上市公司整體業績比較分析
6 違約機率度量模型在期貨市場違約研究中的推廣套用
6.1 期貨市場
6.2 期貨市場違約風險預警模型
6.3 期貨市場違約模型參數的估計
6.4 實例分析
參考文獻
