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- 信用風險度量模型
目前國際上運用較多的現代信用風險度量模型主要有:KMV公司的KMV模型、JP摩根的...有了這些數據,國有商業銀行就可以套用信用度量術模型量化和管理信用風險。...
- 信用風險量化度量模型
風險客觀存在,廣泛地影響著企業的財務和經營活動,因此正視風險,將風險程度予以量化是財務管理的一項重要工作.風險不可分散風險的度量,通常用β係數來計量。 ...
- 信用度量組合模型
信用度量組合模型是一組用來測定信用資產組合價值和風險的分析法和資料庫。由J.P.摩根銀行1997年建立。是一種估算由於信用資產質量變化(包括違約)而導致的組合價值...
- 信用風險度量的理論模型及套用
《信用風險度量的理論模型及套用》是2007年上海財經大學出版社出版的圖書,作者是汪冬華。...
- Creditmetrics模型
Creditmetrics模型(信用計量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用於量化信用風險的風險管理產品。與1994年推出的量化市場風險的Riskmetrics一樣,該模型引起了金融機構和...
- 信用風險的博弈分析與度量模型
《信用風險的博弈分析與度量模型》是2008年中國經濟出版社出版圖書,作者是葉蜀君著。本書沿著“概念—機理—理論—模型—套用”的邏輯主線展開研究。...
- 信用風險管理:模型、度量、工具及套用
信用風險管理:模型、度量、工具及套用內容簡介 編輯 本書從現代經濟學的角度重新定義了信用,完整介紹了信用市場基本理論,並在此基礎上展開對信用風險理論的闡釋;本...
- 信用風險相關性度量模型的構建及其套用研究
本文以信用相關性為研究對象,沿著機理分析到模型和實證研究,再到套用研究的思路,對信用風險相關性的形成機理、度量模型及其在信貸組合管理中的套用進行系統的探索。 ...
- 信用組合觀點模型
信用組合觀點模型是由麥肯錫公司套用計量經濟學理論和蒙特·卡羅模擬法於1998年開發出的一個多因素信用風險量化模型,它主要用於信貸組合風險的分析。...
- 現代商業銀行信用風險度量與管理
《現代商業銀行信用風險度量與管理》是2011年中國金融出版社出版的圖書,作者是胡勝。...
- 信用風險轉移市場
現在,比較有影響力的信用風險量化模型主要有以下四個:J.P.Morgan的信用度量模型(Credit Metrics)、瑞士信貸銀行的信用風險附加模型(Credit Risk+)、麥肯錫公司的信用...
- 商業銀行風險
(2)現代信用風險量化度量和管理模型,主要包括:KMV公司的KMV模型、J.P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風險附加型)和巨觀模擬模型(CPV...
- 信用分析
和技術逐漸被運用於信用風險管理的領域,產生了一系列成功的信用風險量化管理模型...(二)基於風險價值var的信用度量模型。var是指在正常的市場條件和給定的置信水平...
- 存款性金融機構信用風險理論方法及其套用
信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性,創造性地提出了量化評估存款風險...4.5 三種信用風險度量模型的比較 624.6 三種模型的優缺點分析 65...
- 基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究
《基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究》是2012年經濟科學出版社出版的圖書,作者是王小丁。...
- 現代金融工程模型
現代金融工程模型:20世紀80年代以來,受債務危機的影響,各國銀行普遍重視對信用風險的管理和防範,新一代金融工程專家利用工程化的思維和數學建模技術,在傳統信用風險...
- 績效度量
RATM方法與傳統績效度量方法的最大區別,也即RATM方法的核心思想是:在信用風險度量模型中引入風險調整函式,將與特定業務相關的預期損失量化為當期成本,衡量經風險調整...
- KMV模型
KMV模型是美國舊金山市KMV公司於1997年建立的用來估計借款企業違約機率的方法。該模型認為,貸款的信用風險是在給定負債的情況下由債務人的資產市場價值決定的。但資產...
- 金融風險管理(第二版)
風險、信用風險、操作風險、流動性風險和其他各類風險...四、現代信用風險度量模型第二節 度量信用風險的基本...二、第二階段:定性與量化結合的操作風險度量方法—...
- 企業信用與企業成長
首先利用Logistic回歸方法建立一個企業信用評級模型,並對企業成長性的影響因素進行...第一節 企業信用量化理論——信用風險度量與控制一、基於信用能力的信用風險度量...
- 金融資產價格與主權信用風險
二是基於金融市場(如國債市場、主權信用違約互換市場)交易數據構建的度量指標,...目前,信用風險量化理論主要分為兩個流派:結構模型和強度模型(也稱為簡約模型)。...
- 現代商業銀行風險管理
市場、操作、流動性、房地產、個人理財等風險,並運用一些量化模型進行了案例分析...第十章 商業銀行信用風險識別與度量管理第一節 信用風險概念與構成風險的因素...
- 金融風險計量及其在我國的套用
本書共六章,內容包括:金融風險計量導論、信用風險...我國投資銀行風險量化標準研究、巴塞爾資本協定的解析...3.5.1基於GARCH模型的股票市場VAR參數度量 3.5.2基於...
- 李志輝(南開大學經濟學院金融學系主任)
《內部信用風險模型—資本分配和績效度量》(39萬字),譯著,南開大學出版社,2004...《現代信用風險量化度量和管理研究》(25萬字),專著,中國金融出版社,200l年12月...
- 新華科技創新主題靈活配置混合型證券投資基金
並結合金融工程小組自行研發的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究...(MBS)等,可以從信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素等五個...
- 新華健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金
並結合金融工程小組自行研發的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究...(MBS)等,可以從信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素等五個...
- 新華鑫回報混合型證券投資基金
並結合金融工程小組自行研發的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究...因此,信用策略是本基金固定收益類資產投資策略的重要組成部分。 本基金的信用策略...
- 新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金
在債券投資策略方面,本基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、信用策略、槓桿...並結合金融工程小組自行研發的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究...
- 新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金
在債券投資策略方面,本基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、信用策略、槓桿...並結合金融工程小組自行研發的量化趨勢識別模型、量化風險度量模型以及第三方研究...