《基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究》是2012年經濟科學出版社出版的圖書，作者是王小丁。
基本介紹
- 書名：基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究
- 作者：王小丁
- 出版社：經濟科學出版社
- 開本：16
基本信息,內容簡介,作譯者,目錄,
基本信息
作者： 王小丁 [作譯者介紹]
出版社：經濟科學出版社
ISBN：9787514128796
上架時間：2013-3-5
出版日期：2012 年12月
開本：16
頁碼：194
版次：1-1
所屬分類：經濟管理
快速導航
內容簡介作譯者目錄評論交流
內容簡介
《基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究》圍繞信用風險的違約相依性與傳染性兩個問題展開，在對信用風險量化理論和違約相依產生原理進行系統分析的基礎上，結合copula方法構建基於違約相依的信用風險度量框架，利用我國資產關聯上市公司樣本對違約相依信用風險的度量與傳染效應進行了實證研究，提出實施信用組合風險量化管理、設定風險限額機制和制訂傳染免疫計畫等策略，以利於銀行對違約相依的信用風險進行有效防範和控制。
作譯者
本書提供作譯者介紹
王小丁，山東人，1984年4月生，先後畢業於西安交通大學、中南大學，獲管理學學士學位、管理學博士學位。現就職於中國農業銀行總行、北京大學經濟學院博士後流動站。
主要研究領域為風險管理、公司治理、企業融資等方面，曾參加國家自科基金創新群體項目、國家社科基金重大項目等重大研究課題十餘項，在《Decision Support System》、《International Joutilal Of Information Technology and Management》、《管理科學學報》、《中國管理科學》、《管理工程學報》、《資本市場》等國內外權威、核心期刊上發表學術.. << 查看詳細
目錄
《基於違約相依的信用風險度量與傳染效應研究》
第一章緒論
第一節背景與意義
第二節目的和思路
第三節文獻綜述
第四節研究內容與研究方法
第二章信用風險量化的理論基礎與模型
第一節信用風險量化的理論基礎
第二節信用風險量化模型
第三節現代信用風險量化模型套用
第四節本章小結
第三章違約相依的產生原理及影響因素分析
第一節違約相依的產生原理
第二節違約相依的分類
第三節違約相依的特徵分析
第四節違約相依的影響因素分析
第五節本章小結
第四章基於copula函式的違約相依風險定量分析
第一節copula理論及方法介紹
第二節相依性測度
.第三節copula函式的選擇
第四節基於copula函式的違約相依風險度量模型構建
第五節本章小結
第五章違約相依的信用風險測度與最優信貸組合研究
第一節度量違約相依風險的框架與步驟
第二節信用風險的量化指標
第三節違約相依風險測度——基於我國資產關聯“系”公司的實證
第四節基於cvar的銀行信貸組合最佳化配置
第五節本章小結
第六章違約相依引起的信用風險傳染效應分析
第一節違約傳染機制的解釋
第二節信用違約風險傳染效應描述
第三節我國資產關聯上市公司信用風險傳染效應的實證
第四節本章小結
第七章違約相依風險的防範與控制策略研究
第一節事前評估——實施有效的信用組合風險量化管理
第二節事中控制——設定違約相依風險的限額管理機制
第三節事後跟蹤——制訂信用風險傳染的免疫計畫
第四節本章小結
第八章全書總結與展望
第一節本書的內容總結
第二節本書的創新
第三節本書的局限性和研究展望
英文人名翻譯表
參考文獻
