《信用風險相依模型及其套用研究》是2008年智慧財產權出版社出版的圖書，作者是歐陽資生。
基本介紹
- 書名：《信用風險相依模型及其套用研究》
- 作者：歐陽資生
- ISBN：9787802470163
- 類別：金融投資
- 出版社：智慧財產權出版社
- 出版時間：2008年02月
內容簡介,本書目錄,
內容簡介
本書從信用風險度量研究領域存在的實際問題出發，進行了債券市場風
險和信用風險度量的建模和實證研究，得出了一些有意義的結論，並提出了
一些有針對性的政策建議。
本書目錄
第1章 緒論
1．1 本書研究的背景和意義
1．1．1 本書研究的背景
1．1．2 本書研究的意義
1．2 債券風險度量與管理研究的現狀和文獻綜述
1．2．1 國內外對債券的信用風險度量的研究
1．2．2 國內外對債券市場風險度量的研究
1．3 本書研究的主要內容
第2章 信用風險度量與管理的理論和方法評判
2．1 信用風險因子與風險損失
2．1．1 違約機率
2．1．2 預期損失
2．1．3 非預期損失
2．1．4 經濟資本
2．1．5 損失分布
2．2 違約相依性
2．2．1 產生相依性的原因
2．2．2 相關性和其他相依性的度量方法
2．2．3 違約相依性的一些經驗結果
2．3 組合信用風險管理方法及其評判
2．3．1 幾種主要的信用風險組合模型
2．3．2 五種信用組合風險管理模型對我國的啟示
2．4 極值理論在信用資產組合管理中的套用
2．4．1 極值理論的重要套用
2．4．2 極值理論回顧
2．4．3 極值理論在信用風險分析中的套用
第3章 信用等級轉移方法比較研究
3．1 追蹤信用等級轉移的方法
3．2 評級的穩定性和周期性
3．3 信用轉移研究結果的比較
3．4 與信用評級相關的問題
3．5 國外信用評級方法研究對我國的啟示
第4章 國債收益率的廣義Pareto分布擬合
4．1 極值理論在風險管理中的重要套用
4．2 統計建模
4．2．1 極值理論基本模型回顧
4．2．2 GPD模型的定義及其極限定理
4．2．3 風險度量
4．2．4 厚尾分布的診斷
4．2．5 門限值的初步選取
4．2．6 GPD模型的檢驗原理
4．3 國債收益率的極值測度研究
4．3．1 國債收益率的基本統計描述
4．3．2 國債收益率的極值分布
4．3．3 國債收益率的極值VaR
4．4 對用極值理論估計VaR的幾點說明
第5章 股票、國債和企業債券的極值風險比較研究
5．1 問題的提出
5．2 統計建模
5．2．1 厚尾分布的定義
5．2．2 利用指數回歸模型計算VaR的原理
5．2．3 利用指數回歸模型計算VaR的算法
5．3 股票、國債和企業債券指數極值風險的測算與比較
5．3．1 股票、國債和企業債券指數的收益率的基本統計描述
5．3．2 股票、國債和企業債券指數的收益率的極值分布
5．3．3 基於指數回歸模型的三種指數的收益率的VaR
5．4 結果比較和說明
第6章 基於copula方法的國債市場相依風險度量
6．1 問題的提出
6．2 copula與相依結構
6．2．1 copula的概念及其性質
6．2．2 幾種常用的Copula函式
6．2．3 其他相依性度量方法與Copula的關係
6．2．4 利用copula計算累積聯合機率??一個例子
6．3 國債組合風險度量的copula的選取
6．3．1 數據分析
6．3．2 copula參數估計的原理和方法
6．3．3 經驗copula的計算和合適的copula的選取
6．4 兩種國債的組合風險度量
第7章 完善我國債券信用風險監管體系的策略分析
7．1 我國運用信用風險度量與管理技術的重要條件已逐步完備
7．1．1 外部條件逐步具備
7．1．2 金融機構內部條件正逐步成熟
7．2 加強信用制度建設，建立完善的信用體系
7．2．1 完善並健全相關法律法規，為促進信用制度建設提供有力依據
7．2．2 加強金融機構在信用制度建設中的監督與服務功能
7．2．3 建立多層次的信用管理體系
7．3 構建我國企業債券信用風險的全程監控體系
7．3．1 前期的控制機制
7．3．2 中期的監控機制
7．3．3 後期的保障機制
總結與展望
