基本介紹
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內容介紹
相依性研究是金融風險領域中的一個重要問題，組合投資、資產定價、波動的傳導和風險管理等問題都涉及相依性研究。《基於Copula理論的金融風險相依結構模型及套用》在考慮金融時間序列波動特點的基礎上，建立了幾個基於Copula理論的模型以研究金融時間序列之間的相依結構，研究了模型參數估計的性質和模型選擇等問題，並把Copula模型套用於金融時間序列相依結構的研究分析上。
作者介紹
易文德，男，漢族，江西宜春人，重慶文理學院數學與統計學院副教授,西南交通大學經濟與管理學院博士。研究領域為機率統計、計量經濟、風險分析。近五年，在《Joumal Of Statistical Plarlninq and Irifererice》等國外期刊及《系統工程理論與實踐》、《系統工程》、《管理評論》、《數學的實踐與認識》、《西南大學學報》等國內期刊上共發表論文30餘篇，其中，被SCI收錄1篇，EI收錄10餘篇。主持省部級課題兩項，主研國家自然科學基金課題一項，2008年和2010年到香港城市大學進行交流研究工作。
圖書目錄
摘要
第1章 緒論
1.1 研究的問題與研究的意義
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 時間序列的建模研究
1.2.2 Copula理論研究
1.2.3 基於Copula理論的相依結構模型
1.2.4 相關性傳統分析方法的不足與缺陷
1.2.5 基於Copula函式研究相依關係的優越性
1.3 本書的研究方法和技術路線
1.3.1 本書的研究方法
1.3.2 本書的技術路線
第2章 Copula理論及其在金融風險分析中的套用
2.1 Copula函式理論
2.1.1 Copula函式的定義和定理
2.1.2 Copula函式的基本性質
2.1.3 幾類Copula函式
2.2 相依結構及一致性相依測度
2.2.1 幾種重要的一致性測度
2.2.2 尾部的幾個條件機率和條件期望
2.3 Copula理論在金融風險管理中的套用
2.3.1 相關的時間序列分析知識
2.3.2 Copula函式與時間序列模型
2.3.3 Copula函式與風險管理
2.4 本章小結
第3章 Copula模型構建方法及參數估計性質
3.1 Copula模型的構建步驟方法
3.1.1 邊緣分布的確定
3.1.2 Copula函式模型的確定
3.2 馬爾科夫(Markov)時間序列模型及參數估計性質
3.2.1 一階馬爾科夫時間序列模型
3.2.2 二階段準極大似然參數估計性質
3.3 本章小結
第4章 基於Copula函式的金融時間序列相依結構模型
4.1 基於Copula函式二維時間序列相依模型的構建
4.2 模型參數的估計及其參數估計的性質
4.2.1 模型參數估計的三階段極大似然方法
4.2.2 三階段準極大似然估計的一致性和近似正態性的假設條件
4.2.3 三階段準極大似然估計的一致性和近似正態性
4.3 三階段估計的Copula模型選擇及準參數似然比統計量的近似性質
4.3.1 Copula模型選擇方法
4.3.2 參數準似然比統計量(PPLR)的近似性質
4.4 模型的Monte-Carl0模擬
4.4.1 模型的Monte-Carl0模擬方法
4.4.2 模型的Monte-Carl0模擬實例
4.5 多維時間序列的相依模型
4.5.1 多維時間序列相依模型構建
4.5.2 多維模型的三階段準極大似然參數估計
……
第5章 基於Copula函式模型的股價與交易量相依結構研究
第6章 其他幾個相依結構模型
參考文獻
