Copula理論及其在金融分析上的套用

《Copula理論及其在金融分析上的套用》是2008年清華大學出版社出版的圖書，作者是韋艷華、張世英。

基本介紹

• 書名：Copula理論及其在金融分析上的套用
• 作者：韋艷華、張世英
• ISBN：9787302179122
• 頁數：164
• 定價：29.0
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2008-08
• 裝幀：平裝
• 開本：大32開

內容簡介

本書對Copula理論和方法進行了系統的介紹，特別是針對中國金融市場的套用做了大量的實證工作，有利於加深讀者對Copula理論、方法及其套用的理解。全書共分五章，第一章介紹Copula函式的定義、基本性質和相關理論，討論基於Copula理論的一致性和相關性測度，探討常用的幾Copula函式的基本性質及其在金融分析中的套用。第2章詳細討論Copula理論在多變數時間序列模型（包括Copula-GARCH類模型和Copula-SV類模型）的構建、估計和檢驗等問題，研究中國股市的相關模式和相關結構。第3章和第4章討論時變相關Copula模型和變結構Copula模型的建模方法和套用特點，研究中國股市動態相關性和變結構特點。第5章討論Copula理論的仿真技術及其投資組合風險分析問題，包括多元正態Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函式的仿真技術以及相應的投資組合風實證分析，Copula模型在金融波動溢出分析和信用風險分析中的套用。

出版信息

ISBN：9787302179122

版次：1

頁數：164頁

字數：229000

開本：大32開

包裝：平裝

定價：29.0

目錄

第1章　Copula理論與相關性分析

1.1　Copula函式的定義與基本性質

1.1.1　二元Copula函式

1.1.2　多元Copula函式

1.1.3　條件Copula函式

1.2　基於Copula函式的相關性測試

1.2.1　基於Copula函式的相關性測度的特點

1.2.2　基於Copula函式的相關性測試

1.2.3　基於Copula函式的尾部相關測度

1.3　常用的Copula函式與相關性分析

1.3.1　Copula函式的分類

1.3.2　常用的二元Copula函式與相關性分析

1.4　Copula模型的建構方法、

1.5　Copula模型的估計和檢驗

1.5.1　Copula模型的參數估計方法

1.5.2　非參數核估計方法

1.5.3　Copula模型的檢驗和評價

1.6　本章小結

參考文獻

第2章　基於Copula理論的多變數金融時間序列模型

2.1　金融時間序列的邊緣分布模型

2.1.1　時間序列的一般模型

2.1.2　ARCH類模型

2.1.3　隨機波動模型

2.2　基於Copula理論的多變數金融時間序列模型

2.2.1　多元Copula-ARMA模型

2.2.2　多元Copula-ARMA類模型

2.2.3　多元Copula-SV類模型

2.3　基於M-Copula-GARCH模型的中國股票市場相關程度與相關模型實證研究

2.3.1　Copula模型的選取、

2.3.2　Copula模型的估計結果與評價

2.3.3　中國股票市場相關程度與相關模式分析

2.4　本章小結

參考文獻

第3章　時變相關Copula模型

3.1　時變相關參數演化方程的探討

3.2　時變相關的二元正態Copula模型

3.3　時變相關的二元Joe-Clayton Copula模型

3.3.1　條件尾部相關係數

3.3.2　時變相關的二元Joe-Clayton Copula模型

3.4　上海股票市場各行業板塊動態相關性的實證研究

3.4.1　Copula模型的選取

3.4.2　Copula模型的估計結果與評價

3.4.3　上海股票市

3.5本章小結

參考文獻

第4章變結構Copula模型

4.1Copula模型變結構問題描述

4.2變結構邊緣分布模型

4.2.1分階段建模的波動模型

4.2.2變截距波動模型

4.2.3具有Markov結構轉換機制的變結構波動模型

4.3變結構點的診斷與Copula變結構模型

4.3.1分階段構建Copula模型

4.3.2二元正態Copula模型變結構點的診斷

4.3.3具有尾部變結構特性的二元Copula模型

4.3.4具有變結構邊緣分布的變結構Copula模型

4.4中國股票市場變結構問題的實證研究

4.4.1上海股票市場各行業板塊相關關係的變結構點診斷

與分段建模實證研究

4.4.2中國股票市場非對稱尾部相關的實證研究

4.5本章小結

參考文獻

第5章Copula理論在金融風險管理上的套用

5.1基於Copula理論的仿真技術與投資組合風險分析

5.1.1資產投資組合的選取原則與VaR風險測度

5.1.2兩個資產投資組合的仿真與VaR計算

5.1.3多個資產投資組合的仿真與VaR計算

5.1.4基於多元正態CopulaGARCH模型的投資組合風險實證研究

5.1.5基於核估計和拉普拉斯變換阿基米德

Copula函式的投資組合

風險實證研究

5.2變結構Copula模型在金融波動溢出分析上的套用

5.2.1金融市場的波動溢出效應

5.2.2變結構Copula模型在金融波動溢出效應分析上的套用

5.2.3金融市場波動溢出效應的實證研究

5.3Copula理論在信用風險分析上的套用

5.3.1Copula理論在貸款組合信用風險分析上的套用

5.3.2Copula理論在資產證券化產品信用評級上的套用

5.4Copula理論在金融風險管理上的套用前景

5.5本章小結

參考文獻

符號說明